第6章节统计决策跟贝叶斯推断.pptVIP

一、贝叶斯估计 1、点估计 贝叶斯估计量就是贝叶斯决策函数（贝叶斯解） 则称 为 的贝叶斯估计量 定义 设总体 的分布函数为 ，其中参数 为具有先验分布 的随机变量，又设 为来自总体的样本。若在决策函数类 中有一个 ，使得 定理 若损失函数为 ，且 ， 则 的贝叶斯估计为 其中 为 的后验概率密度。 注：由定理可知，当使用平方损失函数 时， 的贝叶斯估计为 （或 ），即 的后验分布的期望，故称这种估计为后验期望 估计。 例1 设总体 的分布为 ，其中未知量 为随机变量，且 ， 为来自 总体 的样本值，求 的贝叶斯估计。 解： 因为 的后验概率密度的核是