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硕+学位论文 第一章绪论
明了方程的解的存在性、唯一性及最优性等问题，而且还给出了具体的数值解算
法。Hippl271对索赔为复合的Cox过程的风险模型，也考虑了该问题。Yang和
Zhan9154J考虑了跳．扩散风险模型的最优投资问题，在理赔额为指数分布、Gamma
分布、Pareto分布时给出了破产概率的数值计算方法，并讨论了一些参数对破产
概率的影响。
Schmidlil43J研究了扩散风险模型和传统风险模型，研究了使得破产概率最小
的最优比例再保险策略，得到了最小破产概率所满足的Bellman方程，并证明了Bellman方程的解的存在性、唯一性及最优性。Hipp禾tlVogt／281对传统风险模型，研究了使得保险公司的破产概率最小，得到超额损失再保险策略，得到了最小破产概率Bellman方程，并证明了方程的解的存在性、唯一性及最优性，最后还给出了当索赔大小分别为指数分布、移位指数分布和Pareto分布的数值解。Schmidli【删对传统风险模型，在盈余进行投资和索赔进行比例再保险条件下，研究了使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略，得到最小破产概率所满足Bellman方程和一个适应性的最优策略，给出该方程的数值解的计算过程。最后证明了这个方程存在一个递增解，并给出了两个数值解算例。
为了在保险组合中反应更真实的现金流，De Finetti[10】首次提出具有分红策略的保险风险模型，发现最优的分红策略是边界分红。Gerber[16,17】，Bnhlmann【2】， Lin et al[351，Gerber和Shiu[1 91，Li[3引等系统的研究了边界分红策略。Jeanblanc．
Picque和Shiryaew[321，Asmussen和Taksar[‘1提出了一个有界的分红率，也就是
单位时间红利支付不能超过一个上界，证明最优分红策略是一种更一般的边界分
红，称为阀值分红。Lin和Pavlova[36l研究了复合泊松风险模型的阀值分红策略，
得到Gerber-Shiu折现罚金函数满足的积分．微分方程，给出了最终破产概率、破
产时间、破产前盈余分布。Wan[521把上述结果推广到了跳．扩散模型，也得到了
Lin和Pavlova[36】相似的结果。近年来越来越多的学者研究具有多个阀值的分红
策略。Lin和Pavlova[371研究了复合泊松风险模型具有多层阀值的分红策略，得
到Gerber-Shiu折现罚金函数满足的积分．微分方程，通过解这个方程，给出了
Gerber-Shiu折现罚金函数的计算方法，以及最终破产概率的显示表达。
Asmussen和Tasksar[q研究了扩散风险模型下保险公司的最优红利分配。
Hejgaard和Taksar[“1研究了扩散模型下的最优再保险和红利分配l’uJ题，在分红额
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