基于ahp-模糊综合评判的我国商业银行操作风险研究 数量经济学专业论文.docxVIP

中图分类号： 密级：公 开 学科分类号： 论文编号 ：SX118222009020209003 山 东 财 经 大 学 硕 士 学 位 论 文 基于 AHP-模糊综合评判的我国商业银行操 作风险研究 作者姓名： 李之毅 学科专业 ： 数量经济学 指导教师 ： 刘纪芹 培养院系： 数学与数量经济 学院 二○一二年五月二十五日 The Research on Chinese Commercial Bank’s Operational Risk based on AHP and Fuzzy Synthetic Evaluation A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：Li Zhiyi Supervisor：Liu Jiqin School of Mathematics and Econometrics Shandong University of Finance and Economics 中图分类号： 密级：公 开 学科分类号： 论文编号 ：SX118222009020209003 硕 士 学 位 论 文 基于 AHP-模糊综合评判的我国商业银行操 作风险研究 作 者 姓 名： 李之毅 申请学位级别：经济学硕士 指导教师姓名：刘纪芹 职 称：教 授 学 科 专 业： 数量经济学 研究方向：经济系统分析及应用 学 习 时 间： 自 2009 年 9 月 1 日 起至 2012 年 6 月 30 日 止 学位授予单位：山东财经大学 学位授予日期： 2012 年 6 月 山东财经大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献 均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷 版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关 部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许 学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。 保密学位论文在解密后的使用授权同上。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 I I 摘 要 商业银行作为现代社会经济发展的金融枢纽，时刻面临着多种风险。长期以 来，国内外学者将主要精力放在商业银行面临的信用风险和市场风险研究上，而 忽视了操作风险的存在。然而，近年来各国商业银行操作风险案例频发，并且每 一次案发都给银行带来巨额损失，有的甚至直接导致银行倒闭，人们逐渐将视野 转向这一伴随银行诞生而出现的古老风险。巴塞尔新资本协议也已把操作风险列 为商业银行三大风险之一，并要求对其计算监管资本，这标志着国际金融界对操 作风险管理的研究进入了一个新阶段。 与国外相比，我国商业银行操作风险研究起步较晚，尤其在操作风险度量方 法方面，由于我国商业银行早期防范操作风险意识淡薄并且一直未建立操作风险 损失数据库，导致我国商业银行至今未找到一种适合自身情况的有效度量操作风 险的模型。因此，寻找一种有效评估、度量我国商业银行操作风险的模型就显得 尤为重要。本文正是基于此目的进行了相关研究。具体来讲，本文分为六章，主 要内容如下： 第一章，结合国内外商业银行操作风险案例，阐述了操作风险给商业银行带 来的危害，说明了防范商业银行操作风险的重要性，进而总结了本文的研究背景 和研究意义。在此基础上，分别从操作风险识别、操作风险度量和操作风险管理 控制三方面，概括归纳了国内外商业银行操作风险研究现状。最后，给出了本文 研究方法和创新。 第二章，首先阐述了操作风险在国内外的发展历程，从中发现我国商业银行 操作风险同国外相比具有一些自己的特点，这主要是与我国上世纪所经历的特殊 经济发展阶段有关。其次，归纳了国际上较为通用的几种操作风险定义，并结合 我国商业银行自身特点提出了适合我国商业银行的操作风险定义。再次，分析了 我国商业银行操作风险的特点。最后，根据我国商业银行操作风险特点，从宏观 和微观两方面分析了操作风险的形成原因。 第三章，首先提出了商业银行操作风险的识别程序以及国际上常用的几种操 作风险识别方法即自我评估法、关键风险指标法和德尔菲法。其次，阐述了国际 上采用较多的几种商业银行操作风险评估方法，即美国 COSO 内部控制框架