鲁棒多目标线性规划模型及混合遗传算法-计算机应用研究.PDF

第３０卷第９期 计 算 机 应 用 研 究 Ｖｏｌ．３０Ｎｏ．９ ２０１３年９月　 ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒｓ Ｓｅｐ．２０１３ 鲁棒多目标线性规划模型及混合遗传算法 王　君 （天津财经大学商学院，天津３００２２２） 摘　要：针对目标函数系数和约束条件系数均在椭球扰动集下的不确定多目标线性规划，提出了椭球扰动集下 的鲁棒多目标线性规划问题。基于每个目标均需获得鲁棒解的假设下给出了定理及证明，以此把原问题转换为 具有二阶锥约束的确定性多目标优化问题。设计了一种混合策略求解算法，整体流程采用多目标遗传算法，局 部采用ＳＯＣＰ优化软件Ｓｅｄｕｍｉ进行计算，从而获得不确定多目标线性规划的鲁棒解集，并通过数值算例验证了 该算法的有效性。 关键词：多目标线性规划；鲁棒优化；二阶锥规划；椭球扰动；混合策略算法 中图分类号：ＴＰ３０１　　　文献标志码：Ａ　　　文章编号：１００１３６９５（２０１３）０９２６３３０４ ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００１３６９５．２０１３．０９．０１９ Ｍｏｄｅｌａｎｄｈｙｂｒｉｄｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍｆｏｒｒｏｂｕｓｔｍｕｌｔｉｏｂｊｅｃｔｉｖｅ ｌｉｎｅａｒｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ ＷＡＮＧＪｕｎ （ＳｃｈｏｏｌｏｆＢｕｓｉｎｅｓｓ，ＴｉａｎｊｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＦｉｎａｎｃｅ＆Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｔｉａｎｊｉｎ３００２２２，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｉｍｉｎｇａｔｓｏｌｖｉｎｇｔｈｅｕｎｃｅｒｔａｉｎｍｕｌｔｉｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｉｎｅａｒｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ（ＭＯＬＰ）ｗｉｔｈｔｈｅｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓｕｎｄｅｒｔｈｅｅｌｌｉｐ ｓｏｉｄａｌｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅｉｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅｆｕｎｃｔｉｏｎｓａｎｄｃｏｎｓｔｒａｉｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｐｒｏｐｏｓｅｄａｒｏｂｕｓｔＭＯＬＰｐｒｏｂｌｅｍｕｎｄｅｒｔｈｅｅｌｌｉｐ ｓｏｉｄａｌｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ．Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｔｈａｔａｌｌｏｂｊｅｃｔｉｖｅｆｕｎｃｔｉｏｎｓｎｅｅｄｅｄｔｏａｃｑｕｉｒｅｔｈｅｒｏｂｕｓｔｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，ｉｔｐｒｏｐｏｓｅｄｔｈｅ ｔｈｅｏｒｅｍａｎｄｐｒｏｏｆ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｃｏｎｖｅｒｔｅｄｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｕｎｃｅｒｔａｉｎＭＯＬＰｔｏｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎｉｓｔｉｃＭＯＬＰｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄｗｉｔｈｓｅｃｏｎｄｏｒｄｅｒ ｃｏｎｅ．Ｔｈｅｎ，ｉｔｄｅｓｉｇｎｅｄｔｈｅｍｉｘｅｄｓｔｒａｔｅｇｙａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｐｒｏｃｅｓｓｗａｓｍｕｌｔｉｏｂｊｅｃｔｉｖｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍａｎｄ ｃａｌｃｕｌａｔｅｄｔｈｅｌｏｃａｌｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｂｙＳＯＣＰｓｏｆｔｗａｒｅＳｅｄｕｍｉ，ｔｏｏｂｔａｉｎｔｈｅｒｏｂｕｓｔｓｏｌｕｔｉｏｎｓｅｔ．Ａｎｕｍｅｒｉｃａｌｅｘａｍｐｌｅｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓ ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅａｌｇｏｒｉｔｈｍ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｕｌｔｉｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｉｎｅａｒｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ；ｒｏｂｕｓｔｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ；ｓｅｃｏｎｄｏｒｄｅｒｃｏｎｅｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ（ＳＯＣＰ）；ｅｌｌｉｐｓｏｉｄａｌ ｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ；ｍｉｘｅｄｓｔｒａｔｅｇｙａｌｇｏｒｉｔｈｍ ［７］ 好性能的解 。鲁棒解的定义是在最坏不确定情况下使目标 　引言