资产负债管理.pdf

内 容 内 容 一.资产负债管理概述 一.资产负债管理概述 二.资产负债结构管理 二.资产负债结构管理 三.流动性风险管理 三.流动性风险管理 四.利率风险管理 四.利率风险管理 五.汇率风险管理 五.汇率风险管理 六.资产负债管理系统 六.资产负债管理系统 1 资产负债管理、市场风险管理和新协议的关系 资产负债管理、市场风险管理和新协议的关系 资产负债管理策略变动对风险 资产负债管理策略变动对风险 资产负债管理策略变动对风险 限额做出调整 限额做出调整 限额做出调整 市场风险 资产负债 市场风险 资产负债 管理 管理 业务或外在风险变化影响 业务或外在风险变化影响 业务或外在风险变化影响 资产负债管理策略 资产负债管理策略 资产负债管理策略 通过资产负债管理综 第一支柱和第三支柱对市 场 通过资产负债管理综 第一支柱和第三支柱对市 场 通过资产负债管理综 第一支柱和第三支柱对市 场 合进行资本管理 风险提出相应管理要求 合进行资本管理 风险提出相应管理要求 合进行资本管理 风险提出相应管理要求 Basel II 中式定义: Basel II 西式定义: 新协议 新协议 银行在控制各种金融风险的前提 在宏观经济和利率环境下，承受合 下，为完成既定经营目标而对其 理的风险,短期内确保净利息收入 资产和负债的总量、结构、成 增长,长期内确保市场净经济价值 本、收益进行统一计划、指导和 增长，保持资产负债表的稳定和 控制的全过程 良性运作 2 第二支柱：监管审察流程 第二支柱：监管审察流程 银行应有对总体