计量经济学讲义(厦门大学)Chap3.pdf

Chapter 3 一元线性回归模型 第一节 回归分析与回归方程 回归分析: 1.根据经济理论或考察样本数据去设定回归 方程 Y f(X,, Z) Y: dependent variable ; X ,  Z :independent  :random error or disturbance term A special and simple case (univariate linear regression model) : Y b b X  0 1 这是本章研究的重点。 2. 参数估计(Estimation of parameter) 3. Testing 4. Predicting 设有样本为{Y , X }，则 i i Y b bX  (i 1,, n) i 0 1 i i 模型的假设： 1. E ( ) 0 i 2. var() 2 ( 同方差) i 3. E() 0 i j i j 4. E (X  ) 0 i i 满足这四条件的LRM称为 经典线性回归模型(CLRM)。  由假设得 E (Y) b b X 0 1 Population regression equation (function) The pity is the parameters are unknown. 我们要利用样本来估计参数. 如得参数估计值 ˆ ˆ , 则 ˆ ˆ ˆ 称为 Y b b X b 和b 0 1 0 1 sample regression equation (function). How to estimate them? The OLS method. 普通最小二乘法(Ordinary least squares procedure): 求 b 和b 使残差平方和最小: 0 1 2 2 2 ˆ ˆ ˆ e Y Y Y b bX ( ) [ ( )]    i i i i 0 1 i Le