现代精算风险理论 第2章 个体风险模型.pdf

§第2章个体风险模型 本章讨论保险人风险组合的总 索赔额的分布函数。 2.1 引言 • 总索赔（随机变量的和）的分布要用卷积，因 此非常麻烦。常用到均值，方差，矩母函数， 特征函数，母函数等。 • 有别于中心极限定理的近似方法。 • 风险随机变量往往不能用纯离散和连续随机变 量来刻画。因此常用Riemann-Stieltjes积分。 2.2 混合分布和风险 本节我们讨论保险风险的一些实例.由于 纯离散随机变量和纯连续随机变量都不能描纯离散随机变量和纯连续随机变量都不能描 述这种风险，所以我们必须先拓展分布函数 类． 根据概率论的知识，任何一个分布函数都满足 离散型的随机变量 如果x 是F (x) 连接点，则 f (x) F (x) F (x 0) 0 ， x F (x) 如果 是 不连接点，则 f x 1 f x 0    对于所有的x ，我们都有   和 x ， f x 0   x 其中求和是对那些满足 的所有 求和． 连续型的随机变量 分布函数为： x F ((x)) ff ((t))dt  f x 称为概率密度函数．同样 f x 0 ，且 f x dx 1．        • 在概率论中所学到的所有的随机变量要么为离 散型要么为连续型，几乎无一例外． • 然而保险领域却不总是这样．许多被用来模拟 保险理赔支付的分布函数有连续增长的部分， 同时也有离散的、正的跳跃部分． 设Z 代表某个保单的理赔支付，则有三 种情况： • 保单合同无理赔，因此Z=0 . • 保单合同的索赔数额大于最大的保险金额 M ，则Z =M . • 保单合同产生正常的索赔数额，则0ZM. 我们能够构造这样一个随机变量，该变量的分布为离散和连续分布的 混合分布． （） 设 为示性随机变量，取值为 和 ，其中 表示某个事件发 1 I 0 1 I=1 生生．．假设事件发生的概率为假设事件发生的概率为 qq PrPr II 11 ,0,0 qq 11 ．．   （） 若 ，则索赔 与 分布相同；若 ，则 与 分布相同， 2 I=1 Z X I=0 Z Y 即 （ ）