银行账户利率风险管理实践.pdf

单击此处编辑母版标题样式 银行账户利率风险管理实践 目录 1 光大银行市场风险管理体系 2 银行帐户利率风险管理实践 i 银行帐户利率风险日常管理 ii 内部资金转移价格 iii 固定利率房贷对冲 2 光大银行市场风险管理体系  市场风险来源与划分  市场风险管理目标与要素  市场风险管理体系建设愿景  市场风险管理体系 －组织 －政策 －流程 －技术 3 市场风险管理－风险来源与划分 银监会《商业银行市场风险管理指引》： • 市场风险是指因市场价格 - 利率、汇率、股票价格和商品价格–的 不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险； • 市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。 利率风险是银行的主 要风险，它包含资产 负债不匹配风险。  重新定价风险  收益率曲线风险 分类 • 利率风险  基准风险 • 汇率风险（包括黄  期权性风险 金） 商品是指可以在二级 • 股票价格风险 市场上交易的某些实 • 商品价格风险 物产品，如农产品、  我行采取与银监会相同的定义； 矿产品（包括石油） 和贵金属（不包括黄  根据目前的监管情况（分业经营）， 金） 暂不涉及股票风险和商品风险；  目前我行承担的市场风险主要为利率 风险和汇率风险 。 4 市场风险管理—目标与要素  市场风险管理的战略目标： 在资本金、人力资源、风险管理能力和其它各种资源许可范围内， 在我行可承受的风险水平下开展各种业务活动，妥善管理我行承担的市 场风险，努力在风险与回报之间取得适当的平衡，以求把可能出现的损 失减至最少，最终实现经风险调整回报率的最大化和股东价值的最大 化。  市场风险管理体系的基本要素：  董事会和高级管理层的有效监控； 银监会：  完善的市场风