久期缺口在商业银行利率风险管理中的应用-工商管理专业论文.docxVIP

中国科学技术大学MBA学位论文 中国科学技术大学MBA学位论文 久期缺u西：商业银行利率风险管理中的成用 内 容摘 要 孵78700 f随着我国利率市场化进程的深入和加入世贸以后的市场竞争激烈程度加剧，利率风险 ＼ 牾奎减为我国商业银行的一基本风险。而我国商业银行无论是在理论知识还是经验积累上， 暂时还都难以适应这一形势发展的需要。因此，研究和应用国外先进、成熟的利率风险管理 技术已成为我国商业银行的一迫切课题。 、、／ 基于上述原因，)本文将以国外先进的利率风险管理技术——久期缺口管理为研究对蒙， ／ 介绍和分析久期缺口管理在商业银行利率风险管理中的应用原理、应月!I策略和应用局限，井 结合我国商业银行的外部环境和内部管理水平，提出久期缺口在我国的应用建议。论文分为 五个章节；第一章简单介绍商业银行利率风险的成冈、表现形式及分析、管理方法；第二章 介绍久期及其特性；第三章推导备久期缺口并讨论其应用原理；第四章川模拟分析方法介士fj 久期缺口管理技术的应用；第五章在分析我国商业银行面临的利率环境汞I应J：lj久期缺口管理 技术的局限性基础上，提出久期缺口管理在我国的应用策略。 通过分析，可以发现久期缺口管理是一项有效的利率风险管理技术，但目前在我国戍 朋条件仍不成熟。因此，建议我国商业银行采取两个“局部战略”来探索和尝试久期缺口管 理技术的应垌。 主题词：商业银行 利率风险 久期缺口 搬 生堕型兰垫查奎堂坚!垒堂堡堡苎 生堕型兰垫查奎堂坚!垒堂堡堡苎 叁塑丛望!：塑些堡!!型奎墨堕笪些!塑!竖旦 Abstract With the deepening of interest rate marketization process and intensifying of market COmF，etltion after entrance into WTO，interest rate risk will be a basic risk to Chinese commercial banks．But whether in theory or in experience，our banks haven’t been prepared for the trand．So studying and applying foreign advanced and mature interest rate risk management technology will be an urgent task to Chinese commercial banks． For the above·mentioned reasons，taking duration gap management，an advanced interest rate risk management technology,as the studying object，this thesis will introduce and analyze the principle，tactics and limitations ofthe duration gap management application to commercial bank， Also a proposal about applying the technology to our banks will be put forward after analyzing the external circumstances and intemal management ability,’this thesis consists of five chapters．In chapter one，the causes，manifestations and managing methods ofinterest rate risks ofcommercial bank will simply introduced．In chapter two，duration and its specific properties will be reviewed． In chapter three，the duration gaps will be deduced and the application principles will be discussed． In chapter four,the application tactics will be i