结合国内期货市场谈交易系统的设计2013.pdf

期货·技术研究 2013 年1 月5 日 结合国内期货市场谈交易系统的设计 内容摘要： 全文结合国内期货市场现状，探讨了交易系统的开发和执行，交易系统的设计原理，介 绍了几个经典的交易系统，以及系统绩效比较的案例，同时给出了个人改编的三重滤网 交易系统与程序历史数据测试。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 -1- 期货·技术研究 内容目录 一、引言 4  二、交易系统的开发和执行 4  1、交易系统的定义与分类 4  1.1、交易系统的定义 4  1.2、交易系统的分类 4  2 、交易系统的盈利产生过程 6  3、使用交易系统的优点 7  4 、衡量交易系统的统计量 7  5、一致性地执行交易系统 9  6、可供参考学习的资料列表 10  三、交易系统的设计原理 10  1、交易标的 10  2 、资金管理 14  3、进场策略 18  4 、进场策略 19  4 、止盈策略 19  6、可供参考学习的资料列表 20  四、经典的交易系统的简介与交易系统的绩效分析案例 20  1、经典的交易系统简介 20  2 、交易系统的绩效分析案例 21  3、可供参考学习的资料列表 24  五、改编三重滤网交易系统与程序化历史数据测试 24  1、改编三重滤网交易系统 24  2 、程序化历史数据测试 26