商业银行经营管理理论课件.ppt

* 活期存款 一级储备 ?（企业交易帐户） 居民储蓄存款 二级储备 定期存款 各类贷款 ? 　　 股本 　其他有价证券 基本思路 * 　　　由于企业活期交易帐户存款的周转速度最快，因而主要分配于一级储备和二级储备，少量用于短期贷款。 居民储蓄存款和定期存款稳定性较好，资金周转速度较慢，主要用于二级储备、贷款及长期证券投资。 股本的流动性最小，资金周转速度为零，主要用于发放长期贷款及公开市场长期证券投资。 * 3.线性规划法 　　线性规划法（Linear Programming Approach）：在一定约束条件下，使目标函数值最大（小）化 。 * 具体步骤 　1）建立目标函数 　2）确定约束条件 　3）求解 * 　　　例：假定银行可以运用的某笔资产总额为2500万元，可用于贷款（X1）和购买短期证券（X2）。设贷款收益率为12%，证券收益率为8%。流动性要求：短期证券须占贷款的25%以上。利用线性规划法求解资产优化配置。 　　目标为利息收入最大化，目标函数为： maxR==0.12X1+0.08X2 * 约束条件： 　（1）资产总量约束条件 X1+X2≤2 500万元 　（2）流动性要求 X2≥0.25X1 　　 （3）非负限制条件 X1≥0与X2≥0 * 求解结果：资产总额为2 500万元，其中贷款2 000万元，短期证券投资500万元。 R=2 000×0.12+500×0.08=280（万元） * 　　评价：现实的情况非常复杂，目标函数的多样性、资产配置在结构上的复杂性，约束条件的变动性，都使得线性规划模型变得极其复杂。 * B、负债管理方法 　　　负债管理方法的核心内容是银行通过从市场借入资金，调整负债流动性需要来满足资产的需要。 储备头寸管理方法和全面负债管理方法。 　 * 1.储备头寸管理方法 　　　银行借入资金补足一级储备，以满足存款提取和贷款要求，通过储备头寸管理调度来保持高收益、低流动性的资产。 存在借不到资金和借入资金成本不能确定等风险。 * 　 2.全面负债管理方法 　　　 又称纯负债管理方法。银行通过借入外来资金持续扩大资产负债规模。 这种管理方法实施的前提条件是市场上有足够的参与者和足够的资金可以借入。 风险：有时没有足够的资金来源。中央银行采取紧缩的货币政策时，可能难以借入资金。 * C、资产负债综合管理方法 　　　主要应用融资缺口模型（Funding Gap Model）和持续期缺口模型（Duration Gap Model）。 * 融资缺口模型：银行根据对利率波动趋势的预测，主动利用利率敏感资金的配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略以获取更高的收益。 持续期缺口模型：银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，控制和降低在利率波动情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险。 在利率风险管理部分详细讨论 * 思考与练习 1、商业银行经营的原则是什么？如何进行协调？ 2、阐述商业银行经营管理理论的演变过程？ * 第2章 商业银行经营管理理论 　 * 主要内容 　 三性经营管理原则：安全性、流动性、盈利性。 资产负债管理理论及其演变过程。 资产负债管理方法。 * 一、商业银行经营原则 （一）商业银行经营的特点 　1．高负债率 　2．高风险性 　3．监督管制的严格性 * （二）商业银行经营原则 　　 商业银行经营的原则，就是在保证资金安全、保持资产流动性的前提下，争取最大的盈利。 又称为“三性”经营目标：“安全性、流动性、盈利性”。 * 1.安全性原则 　　　 1）资本充足率管理。 2）合理安排资产规模和结构，提高资产质量。 3）遵纪守法，合法经营。 * 2. 流动性原则 　　　流动性：商业银行能够随时应付客户提存、满足各种支付需要。 包括资产的流动性和负债的流动性。 * 资产的流动性 指资产的变现能力，衡量资产流动性的标准有两个： 一是资产变现的成本，某项资产变现的成本越低