金融计量分析期末复习总结.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 金融计量分析期末复习 一，考试题型 选择题（20分，10题，每题2分） 名词解释（20分，5题，每题4分） 计算题（30分，共3题，每题10分） 简答题（20分，共3题，6分，6分，8分） 程序结果分析题（10分，共1题） 名词解释 估计量的无偏性 ：估计量抽样分布的数学期望等于总体参数的真值。如果总体参数为seta，seta1为估计量，如果E(seta1)=seta，那么seta1为seta的无偏估计量。seta1也是一个随机变量，它取决于样本，根据所选样本的不同而变化。 数据的季节性调整 季节性调整是指针对某些 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%8C%87%E6%A0%87 \o 经济指标 经济指标因受季节性因素影响而出现可预期的高峰或低谷所进行的调整。对经济指标作季节性调整有助于察觉其潜在 HYPERLINK /wiki/%E8%B6%8B%E5%8A%BF \o 趋势 趋势。通过自目前的变化中扣除过去数年的平均变动，可说明此上涨或下跌是否是不寻常的，或纯粹只是季节性现象。 伪回归问题 伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。 HYPERLINK /item/%E5%8D%95%E4%BD%8D%E6%A0%B9%E6%A3%80%E9%AA%8C/5574482 \t /item/%E4%BC%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92/_blank 单位根检验由于传统的 HYPERLINK /item/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%AD%A6 \t /item/%E4%BC%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92/_blank 经济计量学方法对非平稳的 HYPERLINK /item/%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97/1389644 \t /item/%E4%BC%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92/_blank 时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行 HYPERLINK /item/%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%8E%A8%E6%96%AD/1507361 \t /item/%E4%BC%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92/_blank 统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。 混合横截面数据 混合横截面指的是跨期各个个体当做观测个案，因此有个假设各个时期观测对象的分布一样，本质上讲还是截面数据方法，跟面板数据不同。 调整的决定系数 调整R方的解释与R方类似，不同的是：调整R方同时考虑了样本量（n）和回归中自变量的个数（k）的影响，这使得调整R方永远小于R方，而且调整R方的值不会由于回归中自变量个数的增加而越来越接近1。 季节虚拟变量 加权最小二乘法 加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在 HYPERLINK /item/%E5%BC%82%E6%96%B9%E5%B7%AE%E6%80%A7/3206526 \t /item/%E5%8A%A0%E6%9D%83%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BA%8C%E4%B9%98%E6%B3%95/_blank 异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。 一阶滞后项 比如每年的GDP数据分成三个部分的贡献GDP=aK+bL+cA滞后就是把前一期的数据也加进来GDP=aK+bL+cA+GDP(-1)如左边是2008年的GDP 右边的GDP(-1)就是一阶滞后 也就是2007的GDP 总体回归函数 给定解释变量X条件下被解释变量Y的 HYPERLINK /item/%E6%9C%9F%E6%9C%9B\t /item/%E6%80%BB%E4%BD%93%E5%9B%9E%E5%BD%92%E5%87%BD%E6%95%B0/_blank 期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。相应的 HYPERLINK /item/%E5%87%BD%E6%95%B0/301912 \t /item/%E6%80%BB%E4%BD%93%E5%9B%9E%E5%BD%92%E5%87%BD%E6%95%B0/_blank 函数 称为(双变量)总体回归函数. 决定系数（拟合优度）决定系数（coefficient of determina