基于博弈论和模糊神经网络的个人信用评价模型及应用-企业管理专业论文.docxVIP

华中科技大学硕士学位论文；==；=≈==≈===============≈=====≈====：一= 华中科技大学硕士学位论文 ；==；=≈==≈===============≈=====≈====：一= 摘要 (随着金融体制改革的深入，以及入世后金融业务的不断放开，各商业银行面临重 ，；乇百了生存和发展的挑战。因此，金融创新和寻求新的利润增长点成为了目前银行经营 的当务之急。基于个人收入水平的大幅度提高以及人们消费观念的不断发展，个人消 费信贷迅猛发展，它势必会成为银行经营中的一个重要利润增长点。但是，个人信用 瓶颈的现象越来越严重，从而严重阻碍消费信贷及其它个体信贷的发展。本文将以解决 信用瓶颈为基点，着重对个人信用的微观评价进行深入研究，并提出了一个个人信用 评价的模型。}， 论文首先从以银行为核心的社会信用体系入手，应用信息学的观点，发现建立完 善的个人信用制度的是防范个人信用危机的有效措施，同时，以此推断出完善的个人 信用制度的重要意义。然后，本论文基于个人信用评价的5C原则基础之上，结合在 信用评价实践中总结的指标选取的KISM(关键影响因素模型)方法，提出了一个包 含11个指标的个人信用评价的指标体系。同时，论文针对信用危机中普遍存在的信 用道德风险，进行了博弈论的分析，借鉴傈险中关于道德风险的定价思路，建立了一 个个人信用道德风险的定价模型。这～模型一方面为银行等金融机构控制信用道德风 险，对信用违规的罚款的定价有一定的借鉴意义，同时也可应用于对个人信用评价指 标中“品质”这～指标的赋值。而对其它lO个个人信用评价的指标的赋值，则是基 于Delphi专家法和现实财务数据之上的。基于对评价模型各机理的比较分析，结合目 前我国个人信用数据的严重缺失的现实状况，论文尝试将模糊神经网的方法应用于个 人信用评价中，建立了一个基于模糊神经网络的个人信用评价模型，而后采集建设银 行的住房及汽车消费信贷中的部分样本，对模型进行训练，训练后的模型又对4个样 本进行评价，取得较好的效果。最后。论文基于对个人信用道德风险定价模型和个人 信用评价模型的实证研究，对个人信用评价工作提出了若干建议，以期对实际的个人 信用评价工作具有一定的指导意义。 关键词：个人信用评价 道德风险 消费信贷 博弈论 模糊神经网络 华中科技大学硕士学位论文=========================。=====一：=一：：： 华中科技大学硕士学位论文 =========================。=====一：=一：：： Abstract With the ongoing financial reform and the constant openness of financial markets in china after WTO，the commercial banks are challenged by the crucial living and development． It is critical for the banks to take actions on financial innovation and pursue ofnew profitable businesses．With the improvement of personal incomes and consuming ideology,the consumer credit will surely become one ofthe most profitable businesses for the commercial banks．However,due to the great social credit crisis，the credit bottleneck becomes more and more serious，which badly prohibits the development of COnsH／Tler credit．Thus,the solution of the boBleneck is of critical importance to the development of consumer credit．This is just the starting point of this paper．This paper will mainly focus on the quantitative evaluation of the personal credit，for which it also builds up an evaluation model． The paper firstly from the bank—centere