期货公司参与股票期权业务指南.pdf

期货公司参与股票期权 业务指南 上海证券交易所 2015 年 1 月 目 录 说明及声明 4 第一章 总体要求 4 一、组织架构和职责分工 5 二、岗位设置 6 三、制度与流程 7 四、技术系统 8 五、交易单元 8 第二章 股票期权经纪业务申请 8 一、申请本所网站数字证书 9 二、申请股票期权交易参与人 10 三、交易单元预约与新设 11 四、结算路径与交易开通 12 五、股票期权结算路径与交易权限开通 12 第三章 投资者适当性管理 13 一、投资者适当性要求 13 二、综合评估 15 三、期权投资者知识测试 15 四、投资者分级管理 16 五、投资者适当性评估的动态持续管理 17 六、客户档案资料管理 19 七、本所持续监督管理 19 第四章 账户管理 19 一、账户体系 19 二、账户开立与管理 22 第五章 额度管理 23 一、持仓限额管理 23 二、客户限购额度管理 25 第六章 交易信息及提醒 26 一、交易信息内容 26 二、信息公告与提醒 26 第七章 协议行权 28 一、协议行权策略 28 二、协议行权注意事项 29 第八章 客户资金划转与结算 30 一、资金划转 30 二、日常交易清算 30 三、清算后数据对账 31 2 四、日常交易交收 32 第九章 标的证券监管与保证金监控 32 一、标的证券监管 32 二、保证金监控 33 第十章 投资者教育与客户投诉处理 33 一、投资者教育 33 二、客户投诉处理 34 第十一章 股票期权介绍业务 36 一、基本要求 37 二、介绍业务协议 37 三、介绍业务规则 38 附件一：期货公司股票期权经纪业务人员情况表 40 附件二：股票期权投资者适当性综合评估方法及评估样表 41 附件三：上海证券交易所股票期权经纪业务申请流程图 45 附件四：中间介绍业务协议范本 46 3 说明及声明 为规范期货公司参与股票期权业务，防范业务风险，根据《上海 证券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》、《中国证券登 记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》等 规则，制定本指南，供期货公司参考。 期货公司与客户之间的权利义务关系以其与客户签订的期权经 纪合同的具体约定为准，并应当符合上海证券交易所（以下简称“本 所”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）发