第七章：回归分析的其它问题.pdf

第七章：回归分析的其它问题  第一节 虚拟变量  第二节 设定误差  第三节 滞后变量模型介绍  第四节 随机解释变量  第五节 时间序列模型初步 第一节 虚拟变量 一、虚拟变量及其作用 1.定义：取值为0和1的人工变量，表示非量化 （定性）因素对模型的影响，一般用符号D表 示。例如：政策因素、地区因素、心理因素、 季节因素等。 2.作用： ⑴描述和测量定性因素的影响； ⑵正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型 的精度； ⑶便于处理异常数据。 二、虚拟变量的设置原则  引入虚拟变量一般取0和1。  对定性因素一般取级别数减1个虚拟变量。例 子1：性别因素，二个级别（男、女）取一个 虚拟变量，D=1表示男（女），D=0表示女 （男）。  例子2 ：季度因素，四个季度取3个变量。 D1 1, 一季度 D2 1, 二季度 D3 1, 三季度 0, 其它季度 0, 其它季度 0, 其它季度  小心“虚拟变量陷阱” ！ 三、虚拟变量的应用  1、在常数项引入虚拟变量，改变截距。 y  D  x  x u (7.1.1) i 0 1 1i k ki i  对上式作OLS，得到参数估计值和回归模型： ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ (7.1.2) y  D x  x i 0 1 1i k ki  (7.1.2)相当于两个回归模型： ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1 y  x  x D i 0 1 1i k ki ˆ ˆ ˆ ˆ 0 y  x  x D i 0 1 1i k ki 2、在斜率处引入虚拟变量，改变斜率。 y  (D  )x  x u (7.1.3) i 0 1 1i k ki i  作OLS后得到参数估计值，回归模型为： ˆ ˆ ˆ ˆ ( ˆ ) (7.1.4) y   D  x  x i 0 1 1i k ki  同样可以写成二个模型： ˆ ˆ ˆ ˆ ( ˆ ) 1 y    x  x D i 0