全国银行间市场债券交易规则.pdfVIP

全全国国银银行行间间市市场场债债券券交交易易规规则则 　　 第一章　总则 　　1.1　为规范债券交易行为，维护市场秩序，保护交易成员的合 法 益，根据 《全国银行间债券市场债券交易管理办法》 （中国人 民银行令[2000]第2号）、 《全国银行间债券市场债券买断式回购业 务管理规定》 （中国人民银行令[2004]第1号）、 《全国银行间债券 市场债券借贷业务管理暂行规定》 （中国人民银行公告[2006]第15 号）、 《全国银行间债券市场做市商管理规定》 （中国人民银行公 告[2007]第1号）及其他有关规定，制定本规则。 　　1.2　通过全国银行间同业拆借中心 （以下简称交易中心）交易 系统进行的债券交易行为，适用本规则；本规则未作规定的，适用 交易中心其他有关规则。 　　前款所称债券，包括经中国人民银行批准在全国银行间债券市 场流通的政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、境外机构发 行的人民币债券以及其他具备还本付息特征的有价证券。 　　资产支持证券的交易适用本规则。 　　1.3　本规则所称债券交易，包括现券买卖、质押式回购、买断 式回购和债券借贷。 　　1.4　交易中心为交易成员提供报价、成交、风险管理、清算提 示以及信息等服务，履行市场日常监测和统计职责，接受中国人民 银行的监管。与交易中心联网的机构应通过交易中心交易系统进行 债券交易。 　　1.5　交易成员在债券交易中应遵循公平、诚信、自律的原则。 　　 第二章　定义与基本规则 　　2.1　交易系统 　　交易系统是指由交易中心管理运作的，向交易成员提供报价成 交及其他交易辅助服务的计算机处理系统和数据通讯网络。 　　2.2　交易成员 　　2.2.1交易成员是指依照交易中心有关联网管理办法与交易中心 联网的机构投资者。依照交易中心有关规则在交易系统开设交易账 号，并委托其他交易成员使用其交易账号代为达成交易的机构，视 为交易成员。 　　2.2.2交易成员应在交易系统中建立系统用户并为其设定相应 限。交易成员通过其建立的系统用户在交易系统中进行债券交易。 　　2.2.3交易成员在交易系统中的所有操作以交易系统数据库记录 为准。 　　2.3　系统用户 　　2.3.1系统用户是指由交易成员建立并支配的，用以在交易系统 中进行债券交易及相关操作的系统帐号，包括首席用户和普通用 户。 　　2.3.2交易成员应授 具备交易中心本币交易员资格的人员通过 操作系统用户代表其进行债券交易。 　　2.3.3任何通过系统用户在交易系统中进行的操作，交易系统均 视为是该系统用户所归属的交易成员的行为，由该交易成员承担行 为后果。 　　2.4　交易方式 　　交易方式是指债券交易的成交报价方式，包括询价交易方式和 点击成交交易方式。交易系统提供其他交易方式的，由交易中心另 行规定。 　　2.5　交易要素 　　交易要素是指债券交易报价和成交的具体条款，由交易系统赋 予固定的名称及相关参数。 　　2.6　交易合同 　　2.6.1成交单、相关主协议 （若有）及补充协议 （若有）构成交 易双方之间完整的交易合同。 　　2.6.2成交单 　　2.6.2.1成交单是交易系统确认成交后，根据交易双方在交易过 程中就交易要素达成一致的约定，和交易成员在交易系统中提交的 成员资料自动生成的格式化的书面合同。 　　2.6.2.2交易双方可于成交前在补充条款内约定其他未尽事宜。 交易达成后，补充条款的内容列示于成交单上。补充条款不得与成 交单上的其他要素相冲突。 　　2.6.3成交单一经达成，对交易双方具有最终法律约束力。 　　2.7　交易基本参数 　　2.7.1收益率、利率、价格保留小数点后4位，交易金额、结算金 额精确到分。 　　2.7.2结算日适用下一工作日的营业日准则，融资/融券价格的日 计数基准为实际天数/365，即计息/计费天数按实际天数计算 （算头 不算尾），一年按365天计算。债券收益率根据中国人民银行规定 的计算公式和参数计算。 　　2.8　结算方式 　　结算方式是指债券交易中资金收付和债券交割及设定/解除质押 的方式。 　　2.9　上市交易日与摘牌日 　　交易中心根据债券交易流通文件在交易系统中设定债券的上市 交易日 （交易流通起始日）和摘牌日 （交易流通终止日）。 　　2.10交易日与交易时间 　　交易日为每周一至周五，遇法定节假日调整除外，交易时间为 每交易日9 ∶00-12 ∶00、13 ∶30-16 ∶30；如遇变更，交易中心将提 前发布市场公告。 　　 第三章　交易方式和一般流程