《风险理论与非寿险精算》期末复习.pptVIP

第十二章 再保险 12.1 再保险的理由 12.2 再保险的类型 12.3 最优自留额 12.4 再保险形式的选择－最优再保险 12.5 再保险定价 12.6 再保险准备金评估 第六章 短期聚合风险模型 6.1 引 言 6.2 理赔次数和理赔额的分布 6.3 理赔总量模型 6.4 复合泊松分布及其性质 6.5 聚合理赔量的近似模型 6.1 引 言 用N表示某类保单在单位时间内的理赔次数，用Ci表示该类保单第i次理赔金额，则理赔总量S为： 称为短期聚合风险模型，其中： N取值为非负整数，称为理赔数变量。 Ci是取值于正数（连续或离散）称为理赔额变量。 命题6.3 设若短期聚合风险模型中的N和C的数学期望和方差都存在，则有 6.3 理赔总量模型 6.4 复合泊松分布及其性质 复合泊松分布S的分布函数和密度函数： S的均值和方差： S的矩母函数： 6.4 复合泊松分布及其性质 定理6.4.1 若S1,S2,…,Sm是相互独立的随机变量，且Si是服从参数为λi的复合泊松分布，理赔额的分布函数为Pi(x), i=,1,2,…,m，则S= S1+S2+…+Sm服从参数为 的复合泊松分布， S的理赔额的分布函数为： 1、求和的封闭性 6.4 复合泊松分布及其性质 定理6.4.2 假设S服从复合泊松分布，参数λ0，个别理赔额为离散型概率分布，记πi