一个神经网络的EA的示例.doc

一个神经网络的EA的示例含源码——Combo_Right.mq4 软件简介 去年年底结束的国际大赛的第一名为Better所夺得 他采用的就是神经网络原理的EA 这使得用神经网络方法做EA成为不少人关注的焦点 这里翻译一篇采用神经网络做EA的不错的示例文章 当然附有源码是吸引人的地方 不过也许作者提出了研究神经网络EA的一些思考更为值得注意 作者提出了∶ 1。“如果有飞机为什么还要教人类去飞” 意思是研究是经网络不必从零起步。MT4里已有了不错的“遗传算法” 文中介绍了如何利用MT4已有的“遗传算法” 2。大家都说做单子最重要的是“顺势而为”但更需要解决的是∶ “一个基于趋势的交易系统是不能成功交易在盘整sideways trends 也不能识别市场的回调setbacks和逆转reversals.反向走势” 这可是抓到不少人心中的“痒处”有多少人不是到了该逆势时没转向而产生亏损呢 3。训练神经网络需要用多长的历史数据提出了并不是用的历史数据越长越好另外也不是训练的间隔越短越好文中提出了什么情况下有需再训练它。 等等。。 下面是译文和作者的源码 The problem is stated for this automated trading system ATS as follows: ATS自动的智能的采用神经网络的交易系统的问题表述如下 Lets consider we have a basic trading system - BTS. It is necessary to create and teach a neural network in order it to do things that cannot be done with the BTS. This must result in creation of a trading system consisting of two combined and mutually complementary BTS and NN neural network. 如果我们有一个BTS basic trading system同时需要用创建一个神经网络系统并教会它做BTS所不能做的事按这个思路就是要创建这样一个交易系统∶它由互相补充配合的两部分组成BTS和NN神经网络。 Or the English of this is: There is no need to discover the continents again they were all discovered. Why to teach somebody to run fast if we have a car or to fly if we have a plane 呃英语说我们不需要再去发现“新大陆”它们是已经存在的东西进一步说如果我们已经有了汽车那为什么还要教人如何跑得快如果有飞机为什么还要教人类去飞 Once we have a trend-following ATS we just have to teach the neural network in countertrend strategy. This is necessary because a system intended for trend-based trading cannot trade on sideways trends or recognize market setbacks or reversals. You can of course take two ATSes - a trend-following one and a countertrend one - and attach them to the same chart. On the other hand you can teach a neural network to complement your existing trading system. 一旦有一个趋势交易系统的ATS我们仅需要教会这个神经网络如何逆势反趋势交易的策略。这一点是非常必要的因为一个基于趋势的交易系统是不能成功交易在盘整sideways trends也不能识别市场的回调setbacks和逆转reversals.反向走势当然你可以采用两个ATS一个基于“趋势”一个基于“反趋势”逆向然后把它们挂到同一图表上。另一个办法是你能教会神经网络如何与你现有的系统“互补地”协调工作 For this purpose we designed a two-layer neural network consisting of two perceptrons in the lower layer and one p