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民生银行小微贷款信用风险管理研究摘要 民生银行小微贷款信用风险管理研究 摘要 在商业银行快速发展的同时，小微企业也在不断的发展中，如今小微企业数 量庞大，是经济持续稳定增长的有力保证。但是由于小微企业贷款具有时间短、 频率高、金额小、时效性强的特点，且小微企业自身存在的抗风险能力弱、经营 不规范、缺乏有效抵质押物等问题，导致银行承担的小微贷款信用风险增加。民 生银行在聚焦小微战略的同时，如何有效的管理小微贷款信用风险，降低信用风 险可能带来的损失，正是本文研究的主要目的。 本文通过大量搜集相关文献、研究报告、新闻资料等，明确研究目标，提出 本文研究的理论基础，并分析民生银行小微贷款信用风险管理现状，发现风险管 理制度不够健全，风险识别和管理手段落后，风险预警和信息反馈机制不够完善 等问题。针对所存在的问题，本文主要采取风险识别和风险预警两个技术手段来 进行风险管理控制，通过定性指标和定量指标相结合，科学全面的构建了民生银 行小微贷款信用风险评估指标体系，并运用Probit模型和Logit模型进行风险因 子识别实证分析，试图发现影响小微贷款信用风险变化的重点风险因子，研究结 果发现，现金比率、主营业务收入增长率、是否足额担保对民生银行小微贷款信 用风险识别的贡献度较高，且在模型中纳入的定性指标个数多于定量指标个数。 然后，在小微贷款信用风险评估指标体系的基础上，构建了民生银行小微贷款信 用风险预警系统，明确预警目标和预警对象，运用BP神经网络模型和模糊数学 构建预警模型，并建立了对应的预警信号系统，实时监测，及时发现潜在风险并 进行预警提示，这也是本文民生银行小微贷款信用风险管理中最重要的组成部分。 最后，在前述研究的基础上，结合民生银行现状和小微企业信用风险的特点，从 加强风险管理技术手段和优化风险管理制度两个方面，提出了完善民生银行小微 贷款信用风险管理的政策建议，为民生银行进行小微贷款信用风险管理提供参考， 为国内商业银行小微贷款信用风险管理提供经验借鉴。 关键词：民生银行；小微贷款；信用风险管理；Prob i t模型；BP神经网络模型 II 万方数据 专业硕士学位论文Ab 专业硕士学位论文 Ab stract In the rapid development of commercial banks，small and micro businesses are also in constant development at the same time，and now a large number of small and micro businesses is a solid foundation for sustained and stable economic growth．But due to the small and micro businesses loans with time is short，high frequency，small amount，timeliness strong characte“stics，and small and micro businesses own existence of anti—risk ability is weak，the management is not standardized，lack of effective collateral such as problems that lead banks to assume the small and micro loans credit risk increased．Minsheng Bank focused on small and micro strategy，how to effectively manage the credit risk of small and micro loans，reduce the loss of credit risk may bring at the same time，it is the main purpose of this article studies． Based on the huge collection of related literature，research reports，news information，etc．，a clear research objectives，proposed in this paper，the theoretical basis and analysis problem of Minsheng Bank small and micro loan credit risk manage