非线性动力学数据分析.docVIP

时间序列分析读书报告与数据分析 刘愉 200921210001 时间序列分析是利用观测数据建模，揭示系统规律，预测系统演化的方法。根据系统是 否线性，时间序列分析的方法可分为线性时间序列分析和非线性时间序列分析。 一、 时间序列分析涉及的基本概念 1、 测量 对于一个动力系统，我们可以用方程表示其对应的模型，如有限差分方程、微分方 程等。如果用X/或X（f）表示所关心系统变量的列向量，则系统的变化规律可表示成 或手= F（X） at 其中X可以是单变量，也可以是向量，F是函数向量。通过这类方程，我们可以 研究系统的演化，如固定点、周期、混沌等。 在实际研究川，很多时候并不确定研究对彖数据何种模型，我们得到的是某类模 型（用或X（r）表示）的若干观测值（用U或￡＞（/）表示），构成观测的某个时间序 列，我们耍做的是根据一系列观测的数据，探索系统的演化规律，预测未來时间的数据 或系统状态。 2、 噪声 测量值和系统真实值之间不可避免的存在一些误差，称为测量误差。其来源主要有 三个方面：系统偏差（测量过程屮的偏差，如指标定义是否准确反映了关心的变量）、 测量误差（测量过程中数据的随机波动）和动态噪音（外界的干扰等）。 髙斯白噪声是一类非常常见且经典的噪声。所谓白噪声是指任意时刻的噪声水平完 全独立于其他时刻噪声。高斯白噪声即分布服从高斯分布的白噪声。这类噪声实际体现 了观测数据在理论值（或真实值）周围的随机游走，它可以被如下概率分布刻画： p（x）dx = / 1 exp ——__丁）dx （1） VW 2（7- 其中M和O■均为常数，分别代表均值和标准差。 3、 均值和标准差 最简单常用的描述时间序列的方法是用均值和标准差表示序列的整体水平和波动 情况。 （1）均值 如果M是系统真实的平均水平，我们用观测的时间序列估计M的真实水平方法是： 认为N个采样值的水平是系统水平的真实反映，那么最能代表这些观测值（离所有观测 值最近）的M敢即可作为M的估计。于是定义卩与M细的偏离为（卩-M细尸,所以， 使下血E最小的M的估计值即为所求： N 2 E = X（Dt-Mext） （2） r=l 经过求道计算，得到 即样本的均值即为系统真是均值的估计值。 （2）标准差 标准差代表了系统在均值两侧的波动情况。对时间样本有: 叫=Dt~ Mest ⑷ 为了分析所有时间上平均的波动情况，我们也可以尝试对波动取平均，即: (5) 我们发现，这样平均的结果是正负波动抵消了，波动的平均恒为零，为了避免这 种情况，改用波动的平方的平均水平代替，即 (6) CT即为标准差。 （3）均值的标准误差 我们用M□估计存在一定偏差或不确定性，即: Mesl = M + uncertamt y (7) 实际上，这种不确定性來自每次测量偏差的平均，通常每次测量偏差是服从高斯 分布的，所以平均的不确定性计算得： (8) 我们称之为均值的标准误差。 二、线性时间序列分析方法及模型举例 对于线性吋间序列，主要的分析方法有：均值和标進差、线性相关分析和功率谱分析。 1、均值和标准差分析前面已经讲过； 例：模型一（模型本身是确定的（无外界干扰等随机波动），观测序列是真实值加上 高斯白噪声；） 有限差分方程系统：x/+1 =A + pxt,其平稳状态为=A/（\-p） = M；观测 时间序列9=驻+叱，其中，叱 独立的服从均值为0,标准差为”的高斯分布。 从系统的差分方程我们可以看到，系统本身不受外界干扰，是确定性模型。所以观测 得到时间序列的波动完全来白于测量过程。 对于上述模型，可以通过均值、方差的估计即可估计模型、作11!预测。 2、线性相关分析 这种分析方法用于研究时间上相关的序列，即后一时刻的值完全或部分由前一时刻 的或前几个吋刻的值决定。在模型一中，我们假设叱之间是独立的；当这种假设不成 立时，収另一种极端，即后一时刻完全収决于前一时刻的值: (9) 我们以简单的线性函数为例: (10) 如果结合完全独立的情形与式（10）,则有以下情况: Vt+}=pVt+Wt (11) P在-1到I之I可取值，P越接近0,数据间越不相关；P接近I,表示线性正相关; P接近-1,表示线性负相关 通过时间序列的一系列观测值9减去均值得到匕,我们可以通过以下公式计算相 关系数, Pest 例：模型二（模型本身有不确定因素（外界干扰），观测序列是真实值加上高斯白噪 声） 受外界因素影响的有限差分方程：旺+i=A + p旺+%,引入的片是外界干扰造 成的系统木身的波动，测量过程仍然像Model One -样，Dt =xz+Wr这是如果做 岭+1对匕的变化图（见课本figure 6.7）,发现二者之间有强烈的线性关系。对于这类 模型，我们即可用线性相关分析來建模、预测。 如果将线性相关加以推广，可