课件：孙建老师计量经济学绪论.pptVIP

⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 LS, Least Squares Estimation OLS, GLS, 2SLS, 3SLS NLS ML, Maximum Likelihood Estimation ML, LIML, FILM MM, Method of Moments IV, GMM ⑵ 如何选择模型参数估计方法 需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如： ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 错！ 为什么？ ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity) ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 五、计量经济学模型成功的三要素 理论 数据 方法 §1.3 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 三、政策评价 经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 四、理论检验与发展 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。 正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。 从《经济研究》发文看计量经济学模型方法的应用：结构分析是其最主要的功能 第一章结束了！ THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 可编辑 可编辑 《Econometrics》《计量经济学》 孙建：课件及有关资源：/cqusun 课程说明 课程地位作用 课程性质 授课计划 考核性质和考核方式 测验、期中与期末考试及实验等环节的评分比例 1.理论与应用并重 (1)对于理论方法，重点是思路而不是数学过程 (2)对于应用模型，着重注意它与所学知识的关联性 2.必须十分重视上机练习 3.注意课堂的软件应用演示 4.课后练习 学习方法说明 第一章 绪论 §1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.1 计量经济学 一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 一、计量经济学 经济学的一个分支学科 ○ 20世纪20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代的批评和反思 ○ 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽