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第五章
大数定律与中心极限定理
1 2013-10-17
本章要解决的问题 答复
1. 为何能以某事件发生的频率作
为该事件的 概率的估计？ 大数
定律
2. 为何能以样本均值作为总体期
望的估计？
3. 为何正态分布在概率论中占有
极其重要的地位？ 中心极
限定理
4. 大样本统计推断的理论基础是
什么？
2 2013-10-17
§5.1 大数定律
切贝雪夫( chebyshev)不等式
设随机变量 X 的方差D ( X )存在，则
对于任意实数 0,
D(X )
P(| X E(X ) | ) 2 切比雪夫
证 P(| X E(X ) |) |X E (X )|dF(x)
2
[x E (X )] 1 x E X 2dF x
|X E (X )| 2 dF (x) 2 [ ( )] ( )
D(X) D (X )
(| ( ) | ) 1
P X E X
2 2
3 2013-10-17
例1 设有一大批种子，其中良种占1/6. 试估计
在任选的 6000 粒种子中, 良种所占比例与
1/6 比较上下小于1%的概率.
解 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数 ,
X ~ B (6000,1/6 )
5000
E (X ) 1000 , D (X )
6 5000
X 1 6 83 0.7685
P 0.01 P(| X
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