一类新半参数回归模型参数估计地强收敛速度.pdf

第二章一类新半参数回归模型参数估计的强收敛速度 第一麓引 言 近年来，对半参数回归模型的研究主要集中在以下凡类模型 【l】 Y=xp十誉◇÷8 3 [II Y=xp+g≤玲÷# [1lI】 Y=P+g(O-t-e EW! Y=}妊，秘÷g秭+e 关于上述模型[I]的研究，目前在所能见到的文献中已有一些结果了。在 取样条估计、核估计和近邻估计时，筘的加权最小二乘估计的强弱收敛速度。 宠爱绘窭了若予瓒怒结累。黠搂蘩【毽】，Stone 数回归模溅。当，(·，·)已知时，高哪!(1991)讨论了g(·)的估计取一类非参数 投售诗鲢，参数∥戆饕线往最小二乘估诗憝溪逮正态娃e当，●，·)寒熟黠，P兹 估计就交得更加豳难了。LiⅢ1(1989)研究了回归模型中参数P的某一方向的 估计的相合性。 在【1]、 [1|]黝基础土，本文掇出了一炎瑟懿拳参数羁{毽模型 (1．1) [V’]y=蕊+g(p,t+P2x)+e 其中e为随机误差项，它服从均值为0，方差为研的分布，z，t均为取德在R 上的随机变摄。a、崩、屈是R上来知参数，g(·)怒待佶未知函数。 每漠型[1】相比，[V】中除体溪Tx霹y熬线幢影羲之努，还有g(．)这一影 响形式不明部分，丽在[I]中，z对岁的影响仅仅体现在线性部分。与[II]棚比， 7]可以看 g(·)中考虑了t、算对，的共同的影响形式不明的部分，因此，模型[V 作是模壅￡l】与[11]的综合。模型[V’]的提磁是育实际意义酶。铡如，当撼本模 型作为一个鬻求模型对，参数届、愿体现了一些经济因素像收入、份格等对霉求 量的影响。 对于一个一般静黼数痰最f+愿x)，如采不对磊，照热戳限定，怒无法霹它进 行估计豹，霸为有任意多个黩，，绞；使霸(最；“*热，力=92(续：f+热：x)…．。既然照、 霞的意义仅在于它们的重要程度之比PltP2，故为了估计的方便，我们把f的系数 设为1，而仅仪考虑x前的参数Pl／P。，这里我们把它记为P。在本文中我们仅仅 考虑下述模黧： [V]y=ax+g(t+皿)十P(1．1) 4 第二繁信计量的构造及鸯关缓设 令2=(f，x)’，岱、∥为一维参数，则有 (2，1) re(z)=E(y／z)=麟+gp+忿)兰J(z)／f(z) 萁孛，z)为z翡密痊滋数。 对(2。1)联边求偏蹲，则裔 』删f1’‘z’兰脚；‘z’。g×f+肛’ (2+2) I棚5’’(：)皇肼：(：)=球+苫’p+px)p=d+励；”(z) 设芦=I，屹)，’箕备分蠢稳为菲受整数，r=‘+吒，记 ∥一妒∥，)(疹鬻 我稻鳕囊，±述记法不投逶爱予re(z)，氇适瘸予螽瑟滋要密魂鹣其它避数 工t，，允，五等。在不必特指的情况下，用蹦‘1’(。)来表示(2．2)所述掰个偏导数中 的任一个。 i--I，2，…，揩． 设有样本(以，z∥=◇，，ti，t)’， 我蠢j擒造鹣各毽计鳖皴下 批，=嘉喜K(刳 (2．3)