概率论与数理统计 第三章 多维随机变量及其分布 (1).pdf

第三章 多维随机 变量及其分布 1 §1 二维随机变量 2 在实际问题中, 对于某些随机试验的结果需要同时 用两个或两个以上的随机变量来描. 例如, 为了研 究某一地区学龄前儿童的发育情况, 对这一地区的 儿童进行抽查, 对于每个儿童都能观察到他的身高 H和体重W. 在这里, 样本空间S={e}={某地区的全 部学龄前儿童, 而H(e), 和W(e)是定义在S上的两个 随机变量. 又如炮弹弹着点的位置需要由它的横坐 标和纵坐标来确定, 而横坐标和纵坐标是定义在同 一个样本空间的两个随机变量. 3 一般, 设E是一个随机试验, 它的样本空间是S={e}, 设X=X (e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量, 由它 们构成的一个向量(X ,Y), 叫做二维随机向量或二维 随机变量. X (e) e S Y(e) 4 定义 设(X ,Y)是二维随机变量, 对于任意实数x,y, 二 元函数: 记成 F ( x , y ) P { ( X  x )  (Y  y )} P { X  x ,Y  y } 称为二维随机变量(X ,Y)的分布函数, 或称为随机变 量X和Y的联合分布函数. y (x ,y ) O x 5 易知, 随机点(X ,Y)落在矩形域[x Xx , y Yy ] 的 1 2 1 2 概率为 P{x Xx , y Yy }=F(x ,y )F(x ,y )+F(x ,y ) 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 F(x ,y ). (1.1) 1 2 y y 2 y 1 x 1 x2 x 6 分布函数F(x,y)具有的基本性质: 1.F(x,y)是变量x和y 的不减函数, 即对于任意固定 的, 当x x 时F(x ,y)F(x ,y); 对于任意固定的x, 当 2 1 2 1 y y 时F(x,y )F(x,y ). 2 1 2 1 2. 0F(x,y)1, 且 对于任意固定