操作风险管理工具和资本计量专题研究.pptx

操作风险管理工具和资本计量专题研究;2;3;4;5;操作风险分类办法目的和内容;操作风险原因分类;操作风险损失事件分类;操作风险概率评级;操作风险影响分类及评级;控制分类;操作风险严重度等级矩阵;;14;操作风险管理三大工具分别是风险与控制评估（Risk And Control Self-Assessment，简称RACA)、关键风险指标（Key Risk Indicator，简称KRI)和损失数据收集（Loss Data Collection，简称LDC)。;风险部分;17;触发式评估示例说明;;;应用RACA评估结果;;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;;什么是LDC？;分析单个事件的原因，吸取教训，通过整改降低损失事件再次发生的可能性或影响程度。;LDC的作用—为高级计量法积累数据;损失数据收集基本原则;收集对象;判断是否达到收集门槛的要点;;损失数据收集检查;分析和报告;;44;45;46;;高级法下经济资本总量;计量业务单位（机构或条线）的操作风险经济资本占用，第二步，定性调整系数通常通过构建BEICFs打分卡来确定 ;50;银行分支机构操作风险管理现状：操作风险高发; 为解决基层内控措施重复、冗余的问题，提升内控管理效率，不断梳理基层内控措施，通过废止、整合、优化等方式实施精简。建立“流程+现场+系统”三结合的基层管控模式。 基层管控模式强调流程控制的基础作用，推动风险控制关口前移；同时，强调了系统控制的重要性，要求加快建立自动化、集约化的操作风险监控系统，G-MAP平台建设即是落实“系统控制”要求；现场控制则是流程控制、系统控制的必要补充，主要通过派驻业务经理落实。; 建立全流程管控机制，实现服务控制一体化 实施标准化柜员管控机制。建立准入控制、权限管控、柜员监控、综合评价等四套机制，实现对网点柜员标准化、多元化、一体化管理。 建立凭证影像与综合应用平台。实现凭证影像采集、综合应用、电子存储和在线调阅的一体化运营。 建设集中交易处理系统。上收网点特殊、复杂、风险敞口大、业务量小的交易处理，实现在线审批、集中处理和实时监控于一体的集中运营，释放网点手工处理压力。 建立远程集中授权机制。 完成业务经理转型。 通过建设运营控制服务平台，???现实时和准实时的全流程控制，使柜员管控、操作控制、集中监控三道内控关口形成控制合力，最大化发挥后台集约内控效能，切实减负网点负担，节约和释放内控资源，真正管到网点、管到账户、管到柜员。;54;55;;;58