第五章 随机数的产生.doc

第五章 随机数的产生 §5.1 [0, 1]均分布随机数产生 1、[0, 1]均匀分布 密度函数 分布函数 2、产生均匀随机数的一般方法 （1）随机数表法 把事先作好的随机数输入到内存或外存贮器中 缺点：占用下量内存，放在外存贮器时，降低运行速度 （2）利用硬设备产生随机数，如放射粒子的放射源，电子管或晶体管的固有噪声放大作为随机源。 （3）用移位寄存器产生随机数， （4）用数学公式产生随机数 3、产生伪随机数的要求 （1）有较理想的随机性和均匀性 （2）程序应简短、运行快、占内存少 （3）循环周期应可能大 （4）伪随机数列中，前后之间和各子列之间，相互独立。 （5）保证所要求的精度 4、数学公式产生的方法 （1）平方取中法 b进制2k位的数，自乘后得到4k位的乘积，去头截位，取中间2k位，易出现退化现象 （2）倍积取中法 Si+1=[k. Si]，k为常数，[k. Si]表示k. Si中间的n位 （3）同余法 a、加同余法 统计性能差 b、二次同余法 计算复杂 c、线性同余法 5、线性同余法 其中a为乘子，为种子，C为常数，M为模 迭代步骤： （1）设定a, c, M值，并给定初始种子 （2）令 （3） （4） （5），转入（3） 分析：，取整 序列返回初始值之前取值的个数，称为序列的周期p， 选择和M使p达到最大 结论1：若，S为计算机位数，若c与M互素，且则的周期为M，p=M。 结论2：若c=0即乘同余法 （1）M=2S，a=4k+1或a=8k±3, Xo为奇数 （2）令M取（1，2S）中的最大素数，a是M原根，则乘同余法的循环周期p=M-1 原根定义：a与M互素, 例S=32 M=231-1 a=16807或a=630360016 5.1.4 伪随机数发生器的联合使用 乘同余法与移位寄存器法联合使用 首先用乘同余数法产生一个伪随机数，将其用二进制表示，然后进行移位操作，并进行浮点化，便可以得到一个（0，1）区间中的伪随机数。 线性同余法和移位寄存器法联合使用 如果用线性同余法和移位寄存器法分别产生两个（0，1）区间上的随机数序列、、……和、、……，用一个数组，如C(100)来存储100个伪随机数，i = 1，2，…，100。接着根据已产生的一个伪随机数，计算1+100*，取不超过1+100*的最大整数作为下标J，这样就选定了C（J），将C（J）中所存的随机数作为被选用的随机数。然后，再产生一个新的随机数，将它放入C（J）单元中去更新其中的内容。每次需要使用一个随机数时，都要执行上述的运算过程。 等间隔地跳跃选用或几个伪随机数发生器轮换使用 假若伪随机数发生器的周期很长，而需使用的随机数又不多时，可以每间隔一定的距离选用一个，其余的都丢掉。 §5.2 均匀分布伪随机数的检验 1、随机性和均匀性检验 1）频率检验 对于（0，1）均匀分布数分成n组（0，）， 每组的理论频数为随机数个数，实际频数为Qi 统计量服从分布，对于一定数量，若采用5%的置信度，查分布表，得，若，认为这批随机数在统计性能上是95%可信。 2）粗略统计检验（参数检验） 为随机数，N为随机数个数 如果明显不成立，就可否定随机性不够要求。 2. 独立性检验 1）相关系数检验 n个独立的服从于[0，1]均匀分布的随机数U1，U2，…，Un 均值 协方差 协方差估值： 令 的均值， 的方差： 当n充分大，分布近似于正态分布N（0，1） 2）联立表检验 把一单位正方形分成K2相等的小正方形 把随机数数列Ui,(i=1,?n)按受的次序组成 （U1，Ue+1），?） 设存入第(i,j)个小正方形的频数为 ,落入（i, j）的理论值为 服从 5.2.3 矩检验 矩检验是检验随机数的观测值各阶矩与理论值的差别是否显著。 在产生N个随机数，，…，之后，可以给出观测值的各阶矩 根据中心极限定理，统计量 渐进服从N（0，1）分布。当给定置信度后，即可根据正态分布表确定临界值，如大于临界值，拒绝假设，否则接受假设。 §3 产生各种概率分布的随机数 1.求逆法 X为一个随机变量，它的分布函数为F（X），记为FX的逆函数，U为[0，1]均匀分布随机变量，则随机变量同X具有相同的分布函数F（X） 算法：1）产生U 2） 例：负指数分布随机变量产生 负指数密度函数： 其分布函数： 设U为[0，1]均匀分布 2．舍选法 设某一随机数变量的密度函数f(x)满足： 当xb 或xa 时，f(x)=0