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可行方向法
1. Frank Wolfe 方法
2. 可行方向法
3. 既约梯度法
一. Frank Wolfe 方法
1. 问题
min ( ) f x
给定非线性规划问题
Ax b
s .t . (1)
x 0
A 其中m n 是 矩阵，秩为m b ，m 是 维列向量，f (x ) 是可微
n
函数，x R 。
D { |x Ax 令,b x 0 } , 称D 为可行域。
2. 算法分析
算法思想：在每次迭代中，将目标 函数f (x ) 线性化，再利用
线性规划方法求解。
算法分析：
设已知可行点 x k , 则有
f x f x f x x x k k T k
( ) ( ) ( ) ( )
f x x f x f x x k T k k T k
( ) [ ( ) ( ) ]
求解线性规划
k T
min ( )f x x
(2)
s t x .D.
f x x D y k k
定理 设 可微， ，如果 是线性规划（ ）的最优解，
( ) 2
则有
k T k k k
f x y x x K T
（）当 时 则 是（）的 点。
i ( ) ( ) 0 , 1
k T k k k k k
ii f x y x d y x f x
（ ）当 时 则向量
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