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第四章：风险评估的定量分析 学习目标： 1、认识风险评估定量分析的意义 2、运用已发损失导出法估计赔偿申请的未来支付。 3、掌握并运用风险暴露的损失导出法，以及运作成本概率分布计算最大可能损失。 4、阈值概率与风险经理对风险成承受能力的关系，并明确风险承受能力对风险经理估算最大可能成本的影响 5、掌握在三种理论概率分布下，估计损失额超过给定阈值概率的方法。 一、风险估算的作用 1、为风险管理部门编制预算提供依据。 预算在成本实际发生之前就编制的，风险管理部门的运作在某一个预算范围内进行的，合理的费用预测是建立在对风险准确衡量的基础上。 2、为估计当前决策的未来效果提供数据基础。 风险经理要对各种决策的未来效果进行比较，才能从中选出较优的决策。 二、索赔估计（claim estimation）（一）相关的名词解释 1、索赔（claim）：受害人或者委托人向责任方申请得到补偿。 2、已报索赔（reported claim）：事故的责任方已经收到要求赔偿的通知。 3、未报赔偿（unreported claim）：事故已经发生但是责任方尚未收到要求赔偿的通知。 4、已结索赔（closed claim）：赔偿责任已经确定，并且已经支付了全部赔偿金额。 5、未结索赔（open claim）：赔偿责任尚未确定。 6、准备金（reserve）：未结赔款的估计赔偿金额。 （二）、索赔评估方法1、损失导出法（loss development method） 这种方法是在赔偿金和赔偿时间不确定的情况下，依赖于历史数据，用历史数据的平均值来估计赔偿案件数和金额的方法。 提问：为什么要用平均值而不用任意一次索赔的数据作为标准进行评估？ 例题1：一家人造心脏瓣膜工厂的风险经理根据历史数据发现：1/3与产品质量相关的索赔案件都发生在产品售出后的一年内，剩余的发生在随后的10年内。 如果1983年产品在1年内索赔10件，那么他们认为在1984－1993年之间还会有20件类似的索赔案件发生。 这20件索赔案在1983年评估当年并没有发生，但是风险经理根据科学的统计认为产品在售出时已经发生了质量问题，只是在以后10年里才陆续报赔。 他们把这种案件叫做已发生但是未报道的索赔（incurred but not reported claim）。 这种方法叫做：已发损失导出法（incurred loss development method）。 其中： 导出因子＝最终索赔的案件数/已报道的案件数。 例题2：该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析，得出该厂的相关数据如表4.1。估计1993年发生赔案的件数以及已发生但未报道案件总数。 表4.1索赔案件数量的导出因子 进入该行业的年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 10 导出因子 3.33 1.57 1.19 1.08 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 根据各年的统计1983－1993年已报赔案件数已知，整理得下表： 表：用已发生损失导出法确定索赔案件数 年份 已报赔案件数 导出因子 最终索赔案件数的期望值 1983 30 1.00 30 1984 21 1.00 21 1985 18 1.01 18.18 1986 42 1.02 42.84 1987 28 1.03 28.84 1988 25 1.04 26.00 1989 32 1.05 33.60 1990 27 1.08 29.16 1991 35 1.09 41.65 1992 33 1.57 51.81 1993 19 3.33 63.27 合计 310 386.35 可见：1993年最终索赔案件数将是63.27起，11年中已发生但是未报赔的案件数：（386.35－310＝）76.35件。 2、以损失暴露为基础的损失导出法（exposure-based loss development method） 又称为表见损失导出法（tabular loss development method）,假定所有的赔偿事件都可以确定。 这些事件可以按照潜在索赔的可能性来划分标准风险单位，然后利用一个标准单位的相关数据来确定索赔情况。 例题3 某建筑公司的雇员包括：建筑工人、行政人员、监督人员、管理人员以及相关支持性工种（物料供应、后勤保障等）。 根据统计，建筑工人每1.5年会发生一次重大工伤，以100美元为一个单位，他们的年平均