期货从业资格考试计算题特训（三）.docVIP

期货从业资格考试计算题特训（三） 1、某机构持有价值为 1 亿元的 IF1509 期货价格为 97.525，若对应的最便宜可交 割国债价格为 99.640，转换因子为 1.0167，至 IF1509 合约最后交割日，该国债 资金占用成本为 1.5481，持有期间利息收入为 1.5085，则 IF1509 的理论价格为 A．1.0167×（99.640+1.5481-1.5085） B．1.0167×（99.640-1.5085） 1/ 转 换 因 子 × （ A+B-C ） = 1/1.0167 × 99.640+1.5481-1.5085） 。 2、假设美元兑人民币即期汇率为 6.2022，美元年利率为 3%，人民币年利率为 %。按单利计 1 年期美元兑人民币远期汇率应为（　　）。 解析：根据公式得：远期汇率=6.2022×（1+5%）/（1+3%）=6.3226， 3、某日，交易者以每份 0.0200 元的价格买入 10 张 4 月到期、执行价格为 2.000 元的上证 50ETF 看跌期权，以每份 0.0530 元的价格卖出 10 张 4 月到期、执行价 格为 2.1000 点的同一标的看跌期权。合约到期时，标的基金价格为 2.05 元。在 到期时，该交易者全部交易了结后的总损益为（　　）。（该期权的合约规模为 解析：本题考查 ETF 期权。买入看跌期权，付出权利金=0.0