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概率论与数理统计简明讲义 概率论基础 引言 形形色色的概率统计问题 人们在日常生活和生产实践活动中，都会遇到这样或那样的随机现象；下面是其中一些 有趣的问题。先从赌博说起。事实上，概率论正是起源于 17 世纪的赌博问题。由于赌博的 趣味性和吸引力，使得概率论能够发展至今。请看概率论的第一个问题： 问题 0.1：甲乙两人打赌，各押硬币的一面，先出现 6 次者赢 100 法郎。当赌博进行到 5:3 时因故终止，试问应如何分配赌金？ 有人说：甲应该得到全部的 100 法郎，因为这个赌博只有两种结果，而现在甲领先； 又有人说：既然比分是 5：3，那么甲应该得到赌金的 5/8，乙得另外的 3/8。你以为呢？ 下面的三颗骰子赌博机问题盛行于狂欢节时的美国中西部和英格兰： 问题 0.2：你从 1 到 6 之中选取一个数字（比如 6），然后机器掷出三颗骰子。如果三颗骰子 出现的三个数字都是你选取的数字 6，机器会支付你 3 美元；如果三颗骰子的数字中有两个 6，机器会支付你 2 美元；如果三颗骰子的数字中仅有一个 6，机器会支付你 1 美元。只有 当你选取的数字没有出现时，你才需要付给它钱——仅仅 1 美元。好象这个游戏看起来挺吸 引人的，因为掷三颗骰子，你有三个机会能赢，并且有时你可赢取 1 美元以上，而 1 美元则 是你的最大损失。请问你愿意赌吗？说说你的理由！ 在概率统计中，直觉是很重要的，我们常常凭直觉就能得到正确的结论。但是在好多情 况下，直觉会让人误入歧途。我们给出的第 3 个问题大家也许曾经亲眼见到或有所耳闻： 问题 0.3：一个人有三张牌，一张两面都是黑色，一张两面都是红色，一张一面是黑色一面 是红色。他将这三张牌放到帽子里，让你抽一张，但你只能看这张牌的一面。假定这面是红 色，则这张牌肯定不是两面黑色，只能是两面红色或一面红一面黑。他提议和你来场赌博， 他赌这张牌是两面红，赔率是 1 赔 1。你认为公平吗？ 问题 0.4：历史上有名的“生日问题”同样说明“直觉”有时真的不是很可靠！假定一年有 365 天，则由著名的抽屉原理可知，任意 366 人中至少有两人同一天生日。也就是说，需要 366 人，才能保证其中至少有两人同一天生日。但是现实生活中，大家可能留意到一个事实： 一个 47 人的班级几乎就有两人同一天生日！这样的结果相信足以引起多数读者好奇的。这 又是怎么回事呢？后面的古典概率模型将给出合理的解释。 问题 0.5：“熊”了几年的中国股市近两年狂“牛”，许多对股票几乎一窍不通的老人家也前 赴后继地投身到股市的洪流中。如果你是一个股民，也知道股市存在风险，自然希望能得到 专家的帮助。但问题是，究竟谁可以算是股市行家呢？如果连续 6 个星期，你都收到某股市 顾问对某种股票行情（上升或下降）正确预言的邮件，那么这名顾问要求你为第七个星期中 这样的预言付费，你愿意吗？ 问题 0.6：这是一个医学诊断问题，更应该是一个生活常识。有点医学知识的人也许知道， 用甲胎蛋白法诊断肝癌，准确性是比较高的：由过去的资料估计灵敏度（即癌症患者检测结 果呈阳性的概率）是 95%、特异度（即正常人检测结果呈阴性的概率）是 90%。如果在某 次例行检查（譬如单位每年一度的体检）中，某人的检验结果是阳性，试问：他应该沮丧到 什么程度？ 问题 0.7：可预见的梦和巧合问题： 一个人做过一个梦，而梦中的事在现实中出现时，他很难不再相信有预感的存在。你以 为呢？ 如果有两个人有难以置信的一系列相同的经历，而发生这种巧合的概率是一万亿分之一 （1/1012），我们是否应该诧异呢？ 问题 0.8：敏感性问题调查：为确定什么样的性行为最容易导致爱滋病，需要了解人群中进 行过某种性行为的人所占的比例。试问：如何设计调查方案？ 解答这些形形色色的概率统计问题，需要有足够的概率统计知识。我们从基础开始。 概率论与数理统计简明讲义 概率论基础 第一章 随机事件及其概率 一、 随机事件及其运算 我们把随机现象的某个结果称为随机事件，所有可能基本结果组成的集合称为样本空 间, 记为?。于是，随机事件可以看成是样本空间的元素。借用集合论的概念，事件经过运 算之后得到新的事件： 1. 事件A 与B 的并A∪B 表示“A 与B 中至少有一件发生”； 2. 事件A 与B 的交A∩B 表示“A 与B 都发生”，简记为AB； n 3. n 个事件A1, A2 ,L, An 的并UA 表示“n 个事件A1, A2 ,L, An 中至少有一件发生”； i i=1 n 4. n 个事件A1, A2 ,L, An 的交 1, 2 , , n IA 表示“n 个事件A A L A 都发生”。 i i=1 5. 事件A 的对立称为A 的对立事件，记为B = A 。 事件的运算遵循下面的规律，如同集合