《时间序列分析》教学大纲.docVIP

《时间序列分析》教学大纲 前 言 《时间序列分析》是天津财经学院金融系金融工程专业必修课，本课程的授课对象为金融工程专业的学生。时间序列分析是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。近几年，随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。 《时间序列分析》主要内容包括：绪论，时间序列的时域描述方法，时序的统计分析，时序的预报，时序的频域描述方法，时序的频域统计分析。 本课程的先导课程是数学分析、概率论与数理统计、计量经济学等基础课与专业基础课程。 《时间序列分析》教学大纲目录 教学内容 ………………………………………………………………… 1 第一章 引言 …………………………………………………………… 1 第二章 时间序列的时域描述方法 …………………………………… 1 第三章 时间序列的时域统计分析………………………………………2 第四章 时间序列的预报 ………………………………………………3 第五章 时间序列的频域描述方法………………………………………3 第六章 时间序列的频域统计分析………………………………………4 重点章节 (重要问题) ……………………………………………………5 参考书目 …………………………………………………………………6 课时分配 …………………………………………………………………7 教 学 内 容 第一章 引 言 教学目的：通过本章学习，使学生了解时序分析在实际中的应用和分类。 内容结构： 应用背景 第二节 应用分类 第二章 时间序列的时域描述方法 教学目的：了解时间序列的概率定义，掌握平稳性的概念，掌握有限参数模型，特别是ARMA模型的各种形式、性质。 内容结构： 第一节 随机过程与时间序列 随机过程 二、时间序列的分布、均值和自协方差 第二节 平稳时间序列 一、平稳性定义 二、自协方差函数性质 三、白噪声序列 四、平稳线性序列 第三节 有限参数模型 一、AR模型序列 二、MA模型序列 三、ARMA模型序列 四、ARIMA模型序列 五、季节模型 六、广义ARMA模型 本章重点（重要问题）： 本章内容要求熟悉掌握 特别是ARMA模型序列的相关内容 第三章 时间序列的时域统计分析 教学目的：掌握根据有限样本数据估计平稳序列模型的方法，并学会一定的计算机数据处理能力。 内容结构： 第一节 平稳序列均值的估计 第二节 自协方差与自相关函数的估计 一、估计方法 二、估计性质 三、根据样本自相关函数对模型初步分析 第三节 自回归模型拟合 一、参数估计 二、阶数估计 三、拟合模型的检验 四、数值例子 第四节 滑动平均模型拟合 一、参数估计 二、阶数估计 三、拟合模型的检验 四、数值例子 第五节 自回归滑动平均模型拟合 一、参数估计 二、阶数估计 三、拟合模型的检验 四、数值例子 第六节 求和模型与季节模型的处理方法 一、求和模型的识别与拟合 二、季节模型的识别与拟合 第七节 疏系数自回归模型的处理方法 第八节 回归与自回归混合模型的处理方法 第九节 其它时序模型的统计方法 本章重点（重要问题）： 本章内容要求掌握 特别是ARMA模型统计分析方法 第四章 时间序列的预报 教学目的：掌握时间序列预报的概念，理解掌握线性最小方差估计方法，掌握预报的数值计算。 内容结构： 第一节 引言 第二节 平稳序列的预报 一、线性最小方差估计 二、条件均值估计 三、平稳序列的预报与Wold分解 第三节 ARMA模型及其它模型中序列的预报方法 一、AR模型预报方法 二、MA模型预报方法 三、ARMA模型预报方法 四、ARIMA模型预报方法 本章重点（重要问题）： 平稳序列的预报与Wold分解 ARMA模型 ARIMA模型 第五章 时间序列的频域描述方法 教学目的： 从波动的角度理解时序的频谱概念，学会常用的平稳序列的谱表示。 内容结构： 第一节 平稳序列自协方差函数的谱表示 一、平稳序列自协方差函数的谱表示 二、平稳序列的谱密度 第二节 平稳时间序列的谱表示 一、平稳序列的谱表示 二、几种常用的平稳序列的谱表示 本章重点（重要问题）： 平稳序列的谱密度 几种常用的平稳序列的谱表示 第六章 时间序列的频域统计分析 教学目的： 简单了解频域统计分析。 内容结构： 第一节 离散富里叶变换 第二节 周期图 一、定义 二、性质 第三节 隐含周期项的检测方法 第四节 谱密度的加窗估计方法 本章重点（重要问题）：