橙益2020年第一期不良资产支持证券发行说明书.pdf

9 发行总规模（面值 ）：290,000,000.00 元 橙益 2020 年第一期不良资产支持证券 平安银行股份有限公司 平安信托有限责任公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 评级 评级 发行规模（元） 占比（% ） 发行利率 预期到期日 法定到期日 中诚信 中债资信 优先档资产支 260,000,000.00 89.66 固定利率 2023 年 11 月 26 日 2025 年 11 月 26 日 AAAsf AAAsf 持证券 次级档资产支 30,000,000.00 10.34 无票面利率 2025 年 11 月 26 日 2025 年 11 月 26 日 无评级 无评级 持证券 总计 290,000,000.00 100.00 - - - - 受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为 2025 年 11 月 26 日的 资产支持证券，并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付募集资金。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2020年9月27 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日 向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息，并且按照交易文件约 定在每个支付日过手向投资者进行本金兑付。资产支持证券的第一个支付日是2020年11月26 日。各 档资产支持证券的基本特征，包括但不限于票面利率、利息支付及本金兑付安排等，请参阅本发行 说明书第九章“证券基础信息”。 发起机构平安银行按照监管要求持有本期资产支持证券，具体为持有优先档资产支持证券发行 规模的5.00%及持有次级档资产支持证券发行规模的5.00% ，且委托人持有各级资产支持证券的期限 均不低于相应级别资产支持证券的存续期限。平安证券平安证券股份有限公司作为本项目的牵头主 承销商，招商证券股份有限公司作为本项目的联席主承销商/ 簿记管理人。 2020年9月27 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信 托生效日将资产支持证券记入持有人的托管账户。发行结束后，受托机构将按照相关规定办理资产 支持证券（发起机构自持的资产支持证券除外）在全国银行间债券市场的交易流通手续。 橙益2020年第一期不良资产支持证券项下的基础资产为个人经营性不良债权，基础资产池总体 信息请参阅本发行说明书第七章“基础资产总体信息”。 2 中诚信评估有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供证券评级服务，其对优先 档资产支持证券的售前评级意见以及后续跟踪评级安排，详见本发行说明书第十一章“跟踪评级及 后续信息披露安排”的第一部分。 发行说明书中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书、资产评估报告等中介机构意见的 概要已经与相关中介机构校验，发行人将保证其引用的真实性与准确性。 本发行说明书的公布日期为 2020 年 【9 】月 【17】日。 3 重要提