申万中证500增强证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金2016 年年度报告(摘要) 申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月三十日 申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金2016 年年度报告(摘要) §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年4 月21 日起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 申万菱信中证500 指数增强 基金主代码 002510 交易代码 002510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年4 月21 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 150,335,260.07 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束， 第2 页共37 页 申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金2016 年年度报告(摘要) 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业 投资策略 绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风险收益特征 风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人