数据模型与决策-21概率分布.pptVIP

随机变量的线性函数 ? 例 R 1 的期望和标准差分别是： 协方差与相关性 ? 实例：太阳镜和雨伞的销售量 概率 p i 太阳镜的销售量 x i 雨伞的销售量 y i 0.1 35 41 0.15 78 10 0.05 81 0 0.1 30 13 0.2 16 42 0.05 29 22 0.1 35 1 0.1 14 26 0.1 52 11 0.05 46 23 ? 问题：太阳镜和雨伞的销售量之间有 关系吗？ 协方差与相关性 ? X 与 Y 的相关性定义为 ? 其中分子 COV （ X,Y ）叫做 X 与 Y 的协方差，定义为 ? 例 太阳镜的销售量与雨伞的销售量的相关性为： 联合概率分布与独立性 ? 两个事件 A 与 B 的独立性是指 P(AB)=P(A)P(B) ? 考虑随机变量（ X ， Y ）的概率，记（ X ， Y ）的 取值为（ x i ， y i ），相应的概率为 p i ，将它们列出 一个表，就是（ X ， Y ）的联合分布 ? 例 记 X= “抛一枚均匀硬币出现的正面数” Y= “抛一枚均匀硬币出现的正面数减去反面数” ? 则 X 可能的取值是 0 、 1 ； Y 的可能取值是 -1,1 联合概率分布与独立性 ? X 与 Y 的联合分布为： X Y -1 1 0 1 0.5 0 0.5 0 合计 合计 0.5 0.5 1 0.5 0.5 联合概率分布与独立性 ? 两个变量相互独立，当且仅当 ? 对所有 x 、 y 都是成立的。 ? 例 （ 1 ）上面抛硬币的例子中， X 与 Y 独立。 （ 2 ）太阳镜的销售量与雨伞的销售量不独立。 您能验证一下吗？ ? 提示：（ 1 ）需要写出四个式子验证。 （ 2 ）只要找到一个式子不成立即可。 ? P(X=35,Y=1)=0.1,P(X=35)=0.2,P(Y=1)=0.1 不相关就是指没有任何关系， 比如两个股票，一个涨跌不 影响另一个涨跌。 两个随机变量的和 ? 在投资市场里，通常要考虑资产组合配置，这就 涉及到随机变量和的概念，最简单的情况是两个 随机变量之和 ? 假设 X 、 Y 是两个随机变量， Z= a X+ b Y ，其中 a 、 b 是已知常数，那么 从该表达式可以看出： （ 1 ）若 COV （ X ， Y ） 0, 则 Var （ aX+bY ） a 2 Var （ X ） +b 2 Var （ Y ） （ 2 ）若 COV （ X ， Y ） 0, 则 Var （ aX+bY ） a 2 Var （ X ） +b 2 Var （ Y ） 由此可见，选择负相关的两个资产组合投资，可以降低风险。见 P91 案例 两个随机变量的和 ? 例 假设 AB 两个资产的投资收益率分别为 8% 和 15% ， 方差分别是 100 元和 400 元，且它们的协方差为 -150 ， 现在将 1 万元投资 AB 两个资产，求最佳分配比例。 ? 解 设投资资产 A 、 B 的比例分别为 x 、 1-x ，则资产组合 的方差为 由此可见，当 x=68.75% 时 组合风险达到最小，此时 总收益是 68.75%*10000*8% +31.25%*10000*15%=1018.75 即平均收益率是 10.1875% 由资产组合确定最佳投资比例 0 100 200 300 400 500 0 0.5 1 1.5 0.6875 股票价格的离散程度反映了 投资的风险 ? 投资者当然关心股票的价格， 但他更关心 的是一段时间内价格的涨涨跌跌变化的情 况，也就是股票价格的离散程度。有的时 候股票涨了， 而过了不长的时间它又跌了。 这种股票的风险就大。离散程度反映了股 票价格的不确定性， 反映了投资者的风险。 ? 投资的风险可以用方差 ( 标准差 ) 来度量。 数据、模型与决策 丁邦俊 dingbangjunmba@163.com 第二讲 离散概率分布 离散概率基础 ? 概率第一定律 : 任何事件的概率都是 0 和 1 之间的数 . ? 例 将一枚均匀的硬币抛出，观察是正面向上还是 反面向上，由完备性和对称性，这两个结果出现的 可能性相等，即 ? P （出现正面） =0.5 ； P （出现反面） =0.5 ? 概率：是指不确定的结果出现的可能性。 ? 例 从一副扑克牌（通常去掉大小猴）中任取一张， 取到的是 A ，这种可能性就是概率。 ? 概率第二定律 : 如果事件 A 和事件 B 是互斥的 , 那么 P(A 或 B)=P(A)+P(B) ? 举例：从一副扑克牌中随机抽取一张，记 A= “ 方快 10 ” ， B= “ K ” ，那么，事件 A 和事件 B 是互斥的，于 是 ? P(A 或 B)=P(