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信贷风险管理系统 信贷风险管理系统是与信贷业务管理系统紧密结合在一起的管理 信息系统。信贷风险管理系统不仅为信贷业务管理系统提供客户 / 债项评级、贷款定价、限额管理等贷款业务流程所需的决策支持信 息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和 资本准备的支持系统。 信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。 通常完整的信贷风 险管理系统由以下的系统组成： 信贷风险管理模型系统 信贷风险决策管理系统 信贷数据集市及数据管理系统 联机数据分析及报表处理系统 信贷风险管理项目 IT 系统的整体逻辑视图如下： 用尸畀面恳层! ■,离虫黴擁fterrst^iH川史和动花號他收压佶骨J4险嘗摆 龜再桑??fr粘烫音連 奈址的數站说衍综合 业外杀筑旳悄贷 於户教抵 用尸畀面恳 层 ! ■, 离虫黴擁ft errst^i H 川史和动花號他收压 佶骨J4险嘗摆 龜再桑? ?fr 粘烫音連 奈址的數站 说衍综合 业外杀筑旳悄贷 於户教抵 fsFiOoani QL呻 崔饰風醉直円監捡 呎近注曲堆圧 ltd古应谨疋］ 9 G^nomt 劭舟宵 梢詩歇 丿ffpr mwR 必建户 fefimac 曲戟人 世搔 应用駅务M 信贷风险管理模型系统 建立信贷风险管理模型系统的目的在于设计及实施由个别贷款至 组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见损失、不可预见 损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率的计算。 信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据存储（CRDS）。 信贷风险模型系统的主体内容框架如下： 可預见损 失怙计 不可预见 损失估计 「 f 利息及手! 续费收入! 1 [ :资金价格L :转移成本n .■■ M* IM ■ ■ ■ ■ MI ■ r? | :非利息 u -成本分配- 1 1 1 :盈利 1 1 1 1 1 」 风険資本平裔回报率(RAROC) .盈利-可预Ml ：不彌财 信贷风险模型系统所需的数据主要包括：财务数据、贷款数据、回 收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。 1、内部评级模型 一般来讲，内部评级模型的建立方法主要分为两大类，即主观判断 方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手 法，包括模拟法、经验数据法及市场风险建模法: 主观判燈欖法 賀量今析塞破法 建观法 1 仿重注 经验数据法 i 韦场凤陰建欖法1 ?广復JEL用干則时按潛 ?广復JEL用干則时按潛K 塩的分祈皋陕 时踐恬凤锻島有决;MI 閃濟丈弟眸曲i衿科■向 uA-a ?背墮豪可“味S和1幢旳 和丼1认旧^ftlQtM 他枫衲「 -ft枫尺谄尺干以班松 ?芒相—亍出之■人 ?Br^*?FKW B^^ll *鼻農用千ttlfM岸?b 楼團0曲甘电.迥卜i Crtdifin^- ?茶有皐笫默「空杓奎杠新 事?一审槎和埔人值呈也 宦鼻糅村为庐昌飢操年!r 和心芮価异* Monti Cine斥風髦 ?在剧雹嘔申口 ?费」蓋 防史M 于?FWT询评定 凜墨JS■酊占啦比幽呈 冬E義 ?尸盍春门盘皆卍立挖憎春迎 T?Wi出祥■相口民随口 *tr?FApfr±^*ffl 1存訥郢Sdm丹或供 mim - ?msw 豪式曲■ -會噪占冃j世舄s诗叶暫■環立主碟空 Moods 的 F； iCalc） -ottu的輕mam诅 丹产轉挥二子 -kkh主津奏 -閔兀钿F奸崔這 ?駅需‘ar穩翌耒 帼甫境? HEi樁屋左《酣直吨蓟 pjrrSAtt^ ?卯珅rrwi左中上林I般 泸貴祕很网财 ?数■上唧应用上杠專的 阴丈如3制责料一如 其它可（±的，jfiWWffff 井诉 * *总讯血（1垃鶴可曲彷贵 ^iMff^Pt-中旳脱展變 责币堆］R建値ftqfit门懂哄 无论采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建 立需要花较长的时间：首先要经数据挖掘技术来找出 与光大银行信贷业务相关的关键性风险因素，继而制 定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半 年的实施效果来调整公式。 同时需要注意的是，独立的信用风险评级模型基本上 无法支持信贷决策。因此需要开发信用风险评级模型 的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、债 项评级进行调整和整合，如下图： 2、可预见损失 因为可预见损失应通过贷款定价及备付金来补偿， 所 以估算可预见损失是衡量总风险资本及制定贷款定 价的重要组成部份： 可预见损失EL=违约敞口 EAD x违约概率PD x 给定违约损失LGD 其中每个部份的简要说明如下： 违约敞口 EAD 违约敞口为违约时最咼可能的损失。 在实施内部评级 基础法的情况下，违约敞口的数值由监管机构决定。 而高级法中则允许银行使用自己的内部评级系统确 定各种债项的EAD。 违约概率PD 违约概率指借款人所在信用评级一