计量经济学-第七章 时间序列模型.pptVIP

第七章 时间序列模型 第一节 ARMA模型中的基本概念 第二节 随机时间序列分析模型 第三节 单整与协整检验 第四节 VAR模型 第一节 ARMA模型中的基本概念 一、随机过程与时间序列 （一）随机过程 随机过程是以时间为标号的一组随机变量 ，其中 为样本空间，而 表示时间指标集合。显然对于固定的 ， 就是一个随机变量，对于固定的 ， 是时间 的函数，称为样本的函数或实现，所有可能的实现构成了时间序列。 第一节 ARMA模型中的基本概念 随机过程的概率结构通常被其联合分布所决定，称 为n维联合分布，定义其均值函数、方差函数和协方差函数如下： 第一节 ARMA模型中的基本概念 （二）平稳随机过程 一个随机过程被称为严平稳过程，如果其联合分布满足： 第一节 ARMA模型中的基本概念 例7-1 白噪声过程(white noise)，若随机过程满足： 第一节 ARMA模型中的基本概念 图7-1 白噪声随机数据分布图 第一节 ARMA模型中的基本概念 例7-2 随机游走过程(random walk)，若随机过程 满足 其中 。则