计量经济学-第三章 线性回归模型的扩展.pptVIP

第3章 线性回归模型的扩展 学习目标 知识目标：熟悉异方差性产生的原因与后果，掌握几种异方差性的检验方法和修正方法。 熟悉自相关性产生的原因与后果，掌握几种自相关性的检验方法和修正方法。 熟悉多重共线性产生的原因与后果，掌握几种多重共线性的检验方法和修正方法。 技能目标：能够熟练的运用EViews软件判断模型是否存在异方差性，序列相关性和多重共线性，并掌握修正方法的操作过程。 能力目标：掌握相关经济学知识，判断经济模型中变量之间的关系，通过本章计量经济学知识的学习识别模型中是否存在异方差性、自相关性、多重共线性。 第三章 线性回归模型的扩展 第一节 异方差 第二节 自相关 第三节 多重共线性 第一节 异方差 一、 异方差的基本知识 二、 异方差的原因与后果 三、 异方差的检验 四、 异方差的修正 五、 案例分析 同方差性假定： 常数 异方差时： 二、 异方差的原因与后果 检验思路： 2、怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： ARCH检验的思想是，在时间序列数据中，可认为存在的异方差性为ARCH过程，并通过检验这一过程是否成立来判断时间序列是否存在异方差。 ARCH过程可以表述为： ARCH检验的基本步骤如下： （1）提出假设：