计量经济学-第四章.pptVIP

第一节 异方差 第二节 自相关 第三节 多重共线性 一、 异方差的基本知识 二、 异方差的原因与后果 三、 异方差的检验 四、 异方差的修正 五、 案例分析 同方差性假定： 常数 异方差时： 检验思路： 称为一阶自相关（autocorrelation） 二、 自相关产生的原因与后果 关于估计量 的方差，有： 2、参数的显著性检验失去意义 由于估计量 的方差已不同于经典假设之下 的方差，所以由 估计量和其方差估计量所构造的 检验统计量和 检验统计量将不能给出有效的结论，所用的 检验和 检验一般来说是不可靠的。 3、模型的预测失效 区间预测与参数估计量的方差有关，在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测精度降低。所以，当模型出现序列相关性时，它的预测功能失效。 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机干扰项是否具有自相关性。 （二）杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 DW检验是杜宾和瓦森于1951年提出的一种检验自相关的方法，该方法的假定条件是： 3、拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验 4、回归检验法 用（ 4-35 ）式与上式相减，得 （一）用DW统计量的值计算 （4）若取值在 或