9-3-2两阶段最小二乘2SLS.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 两阶段最小二乘(2SLS) 两阶段最小二乘的基本思想是使用工具变量把 分成两个部分，一部分能被解释的，外生的 ，另一 部分是造成问题的，内生的 − ；再将作为外生的 解释变量，代替去解释。 我们将分别讨论一个内生变量一个工具变量的恰 好识别情形和多个工具变量和外生变量的一般情形。 TSLS估计分两个阶段进行，包括两个回归: (1) X 对Z做OLS 回归，分离出X 中与u不相关的部分: X = π + π Z + v (1) i 0 1 i i 因为Z 与u 不相关，π + π Z 与u 不相关。 i i 0 1 i i 计算X 的拟合值 i ˆ ˆ ˆ X = + Z ,,i 1,,n. i 0 1 i 相应的， = + (2) 用 替代X ，并用Y 对 做OLS 回归: i Y   X  u i 0 1 i i ˆ ˆ   X  (X X ) u 0 1 i 1 i i i ˆ ˆ   X  ( v u ) 0 1 i 1 i i 由于 与 和u 不相关，(2)式满足线性回归的外生性 i 假设。 β 可以通过对(2)式做OLS 估计获得。 1 由此得到的估计量称为两阶段最小二乘估计量 （Two Stage Least Squares TSLS) 例: 香烟的需求方程 ln = + ln⁡( ) + 0 1 原数据集是1985-1995年美国48个州的年度数据，包 括年香烟消费量，平均价格（含税）。我们仅使用 1995年的截面数据。 为什么β 的OLS估计量可能是有偏的？ 1 工具变量Z = 每包香烟所征收的一般销售税SalesTax i i 你认为该工具变量有效么? 1. 相关性?