银行从业《中级风险管理》复习题集(第3317篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的  (  ) 。 A、各项贷款总额 B、各项存款总额 C、现金寸头 D、超额备付金寸头 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章 第 1 节 流动性风险的外生因素 【答案】： D 【解析】： 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。 付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。 2. 损失数据收集遵循的原则不包括 ( ) 。  影响超额备 A、重要性 B、谨慎性 C、多样性 D、统一性 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 3 节 损失数据收集 【答案】： C 【解析】： 损失数据收集应遵循如下原则： 重要性原则、 及时性原则、统一性原则、谨慎性原则和 全面性原则。 3. 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的 (  ) 的成本。 A、监管资本 B、注册资本 C、经济资本 D、会计资本 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 4 节 关键业务环节控制和缓释 【答案】： C 【解析】： 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本， 在数值上等于经 济资本与股东最低资本回报率的乘积。 某笔 1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主 要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为 ( ) 。 A、泰国 B、开曼群岛 C、英国 D、俄罗斯 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章 第 1 节 国别风险识别 【答案】： A 【解析】： 当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体 (SPV) ，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户， 则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一 种情况下，商业银行不需要调整战略规划?() A、中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B、房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C、中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D、客户的结构发生变化，提出新的需求 点击展开答案与解析 【知识点】：第 9 章 第 2 节 战略风险控制与缓释 【答案】： B 【解析】： 战略规划应当定期审核或修正， 以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需 求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。 B 项，产品的计划推行不如预期，其原因 可能是经济环境不允许、 经济政策不支持或规划方向有误等， 如果仅是短期内的货币政策影 响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整。 6.( ) 是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 A、法律风险 B、监管风险 C、国别风险 D、违规风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 1 节 商业银行风险的主要类别 【答案】： B 【解析】： A 项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定， 导致不 能履行合同、 发生争议／诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险； C 项，国别风险是指 由于某一国家或地区经济、 政治、社会变化及事件， 导致该国家或地区借款人或债务人没有 能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失， 或使商业银行遭受其他损失的风险； D 项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则， 而 招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 7.( ) 并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散 D、风险对冲 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 2 节 商业银行风险管理的策略 【答案】： A 【解析】： 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 8. 一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于 ( ) 。 A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、商品价格风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 1 节 市场风险的特征与分类 【答案】： B 【解析】： 市场风险可以分为利率风险、 汇率风险、 股票价格风险和商品价格风险， 分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。 9. 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于 ( ) 。 A、风险规避 B、损失