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目 录
摘 要.......................................................I
ABSTRACT....................................................II
第 1章 问题提出..............................................1
1.1传统投资策略 .....................................................1
1.2 量化投资策略.....................................................2
1.3 统计套利策略.....................................................2
1.3.1统计套利 .....................................................2
1.3.2 统计套利的发展...............................................4
1.3.3 统计套利技术.................................................4
1.4本文拟解决的问题 .................................................5
1.4.1 统计套利产品选择.............................................5
1.4.2 统计套利策略构建.............................................5
1.4.3 统计套利策略的实证分析.......................................5
1.4.4 统计套利策略的风险收益测度...................................6
第 2章 文献综述..............................................7
2.1 量化投资的发展研究综述 ...........................................7
2.2 量化投资风险收益研究综述 .........................................7
2.3 统计套利与新技术研究综述 .........................................8
第 3章 模型建立.............................................10
3.1 统计套利策略理论步骤 ............................................10
3.2 数据的处理......................................................10
3.2.1 数据的下载..................................................10
3.2.2 数据的整理..................................................11
3.3 数据的分析......................................................11
3.3.1期货对的选取 ................................................11
3.3.2单位根检验 ..................................................12
3.3.3 构建线性回归方程............................................14
3.3.4 AEG检验 ....................................................15
III
统计套利策略下风险与收益对比研究
3.4 策略的生成......................................................15
第 4章 策略的执行与收益.....................................17
4.1策略的执行 ......................................................17
4.1.1 配对交易具体策略........................................
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