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第 章
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7. 1.3
该说法是正确的。从图 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式
该说法是正确的。从图 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式
左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。
左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。
5% 4.82
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9. e
9. 10000 12725.21
10000 12725.21元
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10. 1+0.14/4
1+0.14/4 -1=14.75%
每年计一次复利的年利率 （ ）-1=14.75%
每年计一次复利的年利率 （ ）
4ln(1+0.14/4) 13.76%
连续复利年利率 4ln(1+0.14/4) 13.76% 。
连续复利年利率 。
11. 12ln(1+0.15/ 12) 14.91%
11. 连续复利年利率 12ln(1+0.15/ 12) 14.91% 。
连续复利年利率 。
0.03
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12. 12% 4 e -1 12.18%
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连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 （ ） 。
连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 （ ） 。
10000 12.8%/4 304.55
因此每个季度可得的利息 10000 ×12.8%/4 304.55 元。
因此每个季度可得的利息 × 元。
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