非平稳时间序列.pptxVIP

第六章、非平稳时间序列;一、非平稳性的检验;平稳性回顾 ;非平稳性的检验 ;自相关、偏自相关函数检验法 1. 方法：自相关、偏自相关函数既不拖尾也不截尾 2. 优缺点：简单、直观，但不够精确。 ;特征根检验法 先识别出较适合模型进行拟合，然后考察其对应特征方程的特征根是否满足“模都小于1”的条件，即是否有某个 。 ;参数检验法 ;检验方法如下： ;第三行元素分别是：;依次类推，直到只剩下三个元素 ;当且仅当满足下面三个条件时，序列才是平稳的。 （1） （2） （3） ;例6.2 对???序列拟合的适应模型为 试检验该序列的平稳性。 ; ;;逆序检验法 可检验出均值或方差可能存在的某种趋势 ;2.计算该序列的逆序总数 逆序：对yi来说，若是其后有一个值大于它，则称为有一个逆序。 a.求yi的逆序数Ai ； b.求逆序总数A;例：已得均值序列如下，判断原序列均值的平稳性 均值序列：y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 均值 1.15 1.20 1.08 1.10 1.01 1.23 1.17 1.24 1.39;若A过大，原序列有增的趋势，若A过小，原序列有减的趋势。;游程检验法 ;2.思想：游程的长短并不重要，关键是游程的个数。游程太多或太少都被认为存在非平稳趋势。 ;小样本：N1，N2不超过15，游程总数服从r分布。对r，当 rLrrU时接受原假设，认为序列是平稳的，否则认为序列是非平稳的 ;3.步骤： （1）计算均值 （2）做出符号序列 （3）计算正负号总数和游程数 （4）计算统计量进行检验 ;例：判断上面序列的平稳性 ;二、非平稳序列的确定性分析;②现在的因素分解 长期趋势波动 季节性变化 随机波动 ;2、确定性时序分析的目的;趋势分析;趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观察值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型的方法 分类 线性拟合 非线性拟合 ;线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出线形特征 模型结构 ;非线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出非线形特征 参数估计指导思想 能转换成线性模型的都转换成线性模型，用线性最小二乘法进行参数估计 实在不能转换成线性的，就用迭代法进行参数估计 ;常用非线性模型;X-11过程;因素分解 长期趋势起伏 季节波动 不规则波动 交易日影响 模型 加法模型 乘法模型 ;对1993年——2000年中国社会消费品零售总额序列使用X-11过程进行季节调整 选择模型，由于没有交易日影响考虑乘法模型： ;三、非平稳序列的随机分析;1、差分运算;过差分 ;比较;2、ARIMA模型结构;ARIMA 模型族;ARIMA(p,d,q)模型共有p+d个特征根，其中p个在单位圆内，d个在单位圆上。所以当 时ARIMA(p,d,q)模型非平稳。 ;ARIMA模型建模步骤;1、SAS系统简介 ?Statistics Analysis System ?1972年第1版，最新版本9.x ?数据驱动的系统 –数据获取 –数据管理 –数据分析 –数据展示 ?广泛应用于金融、医药、生产、运输、通信等领域; Base SAS –系统核心 –数据管理任务 –用户使用环境 ?SAS/STAT –统计分析模块 ?SAS/ETS –时间序列分析模块 ?SAS/IML –交互式矩阵程序设计模块 ?SAS/Graph –绘图模块 ;; 菜单栏 File——文件选项。用于处理文件的打开、关 闭、保 存、输入及输出等。 Edit——编辑选项。用于文件的复制、剪切、清除、选择、查找及替代等。 View——视图选项。用于切换不同的视窗。 Tools——工具选项。主要是提供各种编辑工具，并可以进行系统信息的更改与管理。 Run——程序运行选项。该选项只有在当前窗口为编辑 窗口时出现。 Solutions——分析方案选项。它提供各种分析方法。 Window——窗口选项。提供窗口控制的大小、排列方式及窗口间的切换。 Help——帮助选项。 ; 工具栏（从左至右） 命令输入及提交窗口、创建新文件、打开旧文件、保存、打印、预览、剪切、复制、粘贴、复原、目录库、资源管理器、提交程序给SAS执行、删除、中断运行及帮助等。 窗口（从左至右） 结果输出窗口、运行记录窗口及程序编辑窗口 ;程序执行 选中需要执行的语句 单击工具条按钮 ;SAS Log窗口：有关程序执行的信息，包括警告、错误消息 SAS Output窗口：结果输出 ;SAS程序的组成;SAS程序的组成;程序语句的界定;程序语法;日期函数;其他函数;选择输出变量;数据集的合并;Pro