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金融工程 丨专题报告
目录
长江风格指数系列之规模指数系列7
CJSC 规模系列指数的构建 8
长江大、中、小盘系列指数8
长江超大盘和超小盘指数9
长江行业中性规模指数系列9
覆盖面更广，表征更精细，CJSC 规模指数系列优势 10
别出心裁：创新构建超大盘、超小盘、行业中性指数 11
长江超大盘指数 11
长江超小盘指数12
长江行业中性指数13
取长补短：学习海内外指数编制特色，形成差异化优势 14
从国情出发，迎合A 股国际化趋势，借鉴海外规模指数编制方案14
从编制出发，与国内规模指数形成差异16
精准表征风格特征：有效把握大小盘风格切换 17
2000 年1 月至2001 年5 月：小盘股占优18
2001 年6 月至2005 年5 月：大盘风格占优19
2005 年5 月至2006 年9 月：小盘股占优19
2006 年10 月至2008 年5 月：大小盘风格快速切换，大盘相对占优20
2008 年6 月至2016 年11 月，整体趋势小盘占优20
2016 之后至今：大盘占优21
CJSC 规模指数系列剖析22
长江超大盘、超小盘指数 22
长江大盘、中盘、小盘指数 25
长江大盘指数25
长江中盘指数27
长江小盘29
行业中性指数 31
行业中性大盘指数31
行业中性中盘指数33
行业中性小盘指数35
请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 42
金融工程 丨专题报告
附：长江规模指数系列详细编制方法38
长江大、中、小盘系列指数 38
具体构建方式及基本信息38
成分股选择及指数计算方法38
长江超大盘和超小盘指数 39
具体构建方式及基本信息39
成分股选择及指数计算方法40
长江行业中性规模指数系列 40
具体构建方式及基本信息40
成分股选择及指数计算方法41
图表目录
图 1：长江规模系列指数构成7
图 2 ：长江规模系列指数成分股相对于市场的覆盖率 11
图 3 ：机构重仓股市值Top 50 与长江超大盘指数成分股重合情况12
图 4 ：持股机构数量Top 50 与长江超大盘指数成分股重合情况12
图 5 ：长江超小盘和小盘指数净值走势13
图 6 ：大小盘指数比值与金融周期14
图 7 ：长江大盘指数和小盘指数净值走势18
图 8 ：CPI 当月同比19
图 9 ：1 年期存款基准利率19
图 10：GDP 季度同比19
图 11：M1M2 同比差20
图 12：M1 和M2 同比对比21
图 13：长江超大盘指数和上证50 净值走势22
图 14：长江超大盘指数和上证50 成分股市值分布22
图 15：长江超大盘指数和上证50 成分股流动性分布23
图 16：长江超大盘指数和上证50 成分股流动性追踪（单位：亿元）23
图 17：长江超大盘指数和上证50 行业分布情况23
图 18：长江超大盘指数行业分布集中度23
图 19：长江超小盘指数和小盘指数净值走势24
图 20 ：长江超小盘指数和小盘指数成分股市值分布24
图 21 ：长江超小盘指数和小盘指数成分股流动性分布24
图 22 ：长江超小盘指数和小盘指数成分股流动性追踪（单位：亿元）24
图 23 ：长江超小盘指数和小盘指数行业分布情况25
图 24 ：长江超小盘指数行业分布集中度25
图 25 ：长江大盘指数、巨潮大盘指数、沪深30
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