20211209-毕马威-金融行业：机器学习在风险管理中的应用，机器学习，未来可期.pdfVIP

机器学习 未来可期 机器学习在风险管理中的应用 2021年12月 /ae /om 引言 机器学习技术在金融服务领域正掀起一股新 当前， 浪潮。严重依赖数据的银行业在加速引进此类技术 也已开始从其强大的能力中获益。 的同时， 从聊天机器人到欺诈检测，银行业正利用机器学习实现前后台流程自动化并简化 运营，同时提升整体客户体验。机器学习工具凭借其先进的预测技术和处理海量 数据的能力，正越来越广泛地被运用于风险管理，以期为更快速、高效的信贷、 投资和业务相关决策提供支持。 机器学习重要性日益彰显的另一大领域是监管压力测试，尽管其步伐相对缓慢。 传统压力测试的统计方法“力度不足”的问题长期为投资者和监管机构所诟病， 该问题使得不少银行在金融危机期间无法正常运转。 下文中，我们将讨论机器学习在风险管理领域的应用，及其带来的益处和挑战。 © 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳 门特别行政区合伙制事务 所 ，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所 ，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有 ，不得转载。 AI技术 模式识别 风险评估 信用评估、信用担保、压力测试 知识库系统 投资组合管理 客户细分、建议 深度学习 交易 算法交易 语音/图像识别 客户支持 聊天机器人、智能投顾 机器学习 欺诈防范 反洗钱与欺诈检测 自然语言处理 © 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳 门特别行政区合伙制事务 所 ，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所 ，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有 ，不得转载。 机器学习 未来可期 – 2021 3 应用场景 机器学习因具备改善企业日常业务的潜力而日益得到认 同时，他们也利用替代数据源，如社交媒体照片和登陆信 可。在风险管理方面，机器学习已被视为既能提高效率和 息、全球定位系统（GPS）数据、电子商务和网上购物信息、 产能，亦能降低成本的利器。这主要是因为机器学习技术 移动数据和账单支付信息等。在大数据的帮助下，银行便能 能在极少人工干预的情况下快速处理和分析大量的非结 在人工智能的基础上建立强大的内部模型供决策之用。 构化数据。还能帮助银行和金融机构降低运营、监管和合 规成本，并为银行提供制定准确信贷决策的能力。 因此，机器学习解决方案能够为金融业提供及时可信的 数据，以打造客户智能，顺利实施战略和减少损失。 支付银行和科技型非银行金融公司等非传统贷款机构的 出现，迫使越来越多传统银行采用了机器学习技术以及 基于机器学习的风险管理解决方案也可用于模型风险管理 基于技术的算法。因此，他们不得不对其