商业银行负债管理及资金管理知识案例分析.pptVIP

正反两方： 正方（支持）： 1.在市场之中，银行的行为是一个自有的私有者的自主行为，我们有剥夺银行这个私有者的自有的权力吗？被剥夺私有权力的银行还是市场角色吗？ 2.管理一个帐户的成本是固定的，对于大客户来说，客户带来的利润大大超过管理帐户需要的成本，但对于小客户来说，他们带来的利润就会小于管理帐户所需要的成本。银行是企业，亏本的买卖是不会做的。银行不是福利机构。不能因为钱是好东西，就认为把它存到银行就应该是免费的，不管东西好不好，管理起来都是要花钱的。 3.免费的服务，只能是低水平的服务 4. WTO是给予外资银行国民待遇，那么，外资银行可以实行的收费制，为什么不准中资银行借鉴呢？给外资银行国民待遇，就要损害中资银行的利益吗？是否一百多年前的不平等条约，又要在21世纪重新上演呢？ 第六十二页，共一百二十一页。 反方（反对）： 1.我们的法律规定了存款有息，银行不能用任何手段剥夺储户应得的利息 2.所谓“国际惯例”已经变成谋求行业利益的托词！ 3.银行短期内增加收益不见得是长期利益 （即将来会转向外资银行）　 第六十三页，共一百二十一页。 市场渗透定价法 含义：通过提供明显高于市场水平的高利率，或者向客户收取远远低于市场标准的费用来吸引更多的客户，以迅速扩大存款市场份额为目标，在短期内不强调利润对成本的弥补的一种定价方法。 优：有助于银行快速扩张 劣：通常是以利润的严重损失为代价 第六十四页，共一百二十一页。 随行就市法 指银行跟随市场竞争者的定价，较少考虑自身的成本和收益目标，以达到保护现存市场份额的目的。 第六十五页，共一百二十一页。 脱脂定价策略 高价策略。商业银行趁竞争对手还未做出反应，就利用较高的价格尽可能多地获取资金来源。 往往在新产品推出的初期使用。 第六十六页，共一百二十一页。  讨论：加息对银行存款的影响有哪些？（2004年至2007年底共八次；2010年10月、12月、2011年2月4月又四次加息） 第六十七页，共一百二十一页。 一种观点： 一方面，有利于吸引储蓄资金回流，为银行提供稳定的资金来源。 另一方面，递增的加息结构有可能会提高银行的吸存成本，从而影响利润。 第六十八页，共一百二十一页。  另一种观点： 一方面，加息未必带来银行存款的增加。 （1）加息还不能形成股市长期转熊的预期，储户的资金大量回流的可能性较小； (2)加息后，储户仍面临负利率； （3）商业银行各种形式的理财产品对储户的吸引力高于定期存款。 第六十九页，共一百二十一页。  另一方面，加息对商业银行存款资金成本提高的效应有限 (1) 存款活期化的趋势会降低负债成本； (2)监管层规范券商的行动，迫使券商加快了客户资金第三方存管的改革，因而流向股市的储蓄资金又通过券商的金融同业存款部分流回商业银行。由于金融同业存款利率相对较低，且以活期形式存在。 第七十页，共一百二十一页。 3.3 商业银行借入资金的管理 一、商业银行借入资金的渠道 二、借入资金时应考虑的因素 第七十一页，共一百二十一页。 一、商业银行借入资金的渠道 同业拆借 向中央银行借款 欧洲货币市场借款 同业借款 回购协议 发行金融债券 借入资金渠道 转贴现 抵押借款 再贴现 再贷款 第七十二页，共一百二十一页。 1）同业拆借 定义：银行相互之间的短期借款，主要用于临时性调剂资金头寸的需要，支持商业银行日常性的资金周转。 特点：期限短、同业性、市场利率 起源:存款准备金制度。 1.同业借款 第七十三页，共一百二十一页。  我国与西方同业拆借市场的不同： （1）发达国家的是无形市场，而我国的则为有形市场。 （2）发达国家的多为几天以内的头寸市场，而我国的由1—7天的头寸市场和期限为120天以内的借贷市场组成 。 资料：内地同业拆借市场每月成交量仅仅占银行总资产的0.7%，而在香港这一比例是74%。 第七十四页，共一百二十一页。  　　　　　　商业银行要严格控制拆借额　　 　　　　　　度，必须要依自身的承受能　 　　　　　　力来确定拆借额度。 拆出资金应以不影响存款的正常提取和转账为限； 拆入资金必须应以自身短期内的还债能力为度。 注意 第七十五页，共一百二十一页。 2）转贴现 定义：指商业银行在资金紧张、周转不畅的情况下，将已经贴现、但仍未到期的票据，交给其他商业银行或贴现机构进行转贴现以取得借款的方法。 第七十六页，共一百二十一页。 3）转抵押借款 定义：银行将客户的抵押资产（包括动产和不动产），转抵押给其他银行，或者将持有的票据、债券、股票等金融资产作为抵押品，向其他银行取得借款。 特点：手续较为复杂，技术性也很强，需要严格的操作。 第七十七页，共一百二十一页