商业银行经营学第章负债业务的经营管理.pptVIP

7、边际存款成本 ——指银行在吸收的存款达到一定规模后，再新增一个单位的存款所要增加的成本。 边际存款成本 = 新增存款数量 新增利息 + 新增营业成本 第三十一页，共四十九页。 + 新增经营成本 新增可用资金边际成本 = 新增利息成本 新增存款资金 × 〔1- 非盈利使用的比例 〕 第三十二页，共四十九页。 假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下： 资金边际成本=270+135）/9000=4.5% 新增可用资金边际成本= （270+135）/9000 ×（1-20%） =5.625% 例1 第三十三页，共四十九页。 1、存款结构与成本选择 活期存款、定期存款、储蓄存款 2、存款总量与成本控制 逆向组合模式：存款总量增加，成本下降 同向组合模式：存款总量增加，成本增加 总量单向变化模式：存款总量增加，成本不变 成本单向变化模式：存款总量不变，成本增加 银行应尽量实现1和3这两种模式 这不仅需要考虑存款的总量，还要考虑存款的结构、利息成本与营业成本的占总成本的比重等问题。 （二） 存款成本的控制 第三十四页，共四十九页。 （三） 存款成本的定价 1.定价目的：根据存款成本来确定盈利性资产的最低收益率，或根据一项投资的收益率来获取合理的资金来源。 第三十五页，共四十九页。 第三章：负债业务的管理 本章内容： 第一节：银行负债的作用和构成 第二节：银行存款负债的管理 第三节：银行非存款负债的管理 第一页，共四十九页。 银行负债管理的基本目标：是在一定的风险水平下，以最低的成本获取所需的资金。 第二页，共四十九页。 第一节：银行负债的作用和构成 第三页，共四十九页。 一、银行负债的作用（略） 银行负债是银行吸收资金的主要渠道，是银行经营的先决条件 银行负债是保持银行流动性的手段 银行负债是社会经济发展的强大推动力 银行负债构成社会流通中货币量 银行负债是银行和社会各界联系的主要渠道。 第四页，共四十九页。 负债 存款负债 活期存款 储蓄存款 向中央银行借款 银行同业借款 欧洲货币市场借款 发行债券 借入负债 定期存款 二、银行负债的构成 第五页，共四十九页。 2008年主要商业银行的负债结构 项目 工行 中行 建行 交行 招商 负债总额 91505 56178 70879 20518 14920 客户存款 82234 44250 63759 16406 12506 同业 6463 8478 4905 3306 1536 发行债券 350 662 538 437 403 其它负债 2458 2788 1677 369 475 第六页，共四十九页。 （一） 存款的种类（略） 交易类存款 非交易类存款 第七页，共四十九页。 交易类存款---私人或企业为了交易目的而开立的支票账户。 活期存款 可转让支付命令帐户（NOW帐户） 货币市场存款帐户 自动转账制度 协定帐户 第八页，共四十九页。 1、活期存款 是指客户不需预先通知即可随时提取或支付的存款，也称为支票存款，是银行资金来源最具波动性和最不可测的部分。 对银行作用 能形成稳定余额，可供银行长期投资使用 有利于密切银行与企业的关系 具有很强派生性，可为商业银行创造资金来源这类存款银行不得向客户支付利息。 第九页，共四十九页。 2、可转让支付命令帐户（NOW帐户） 是一种可使用类似于支票的支付命令进行支付和提现的储蓄存款帐户。 不使用支票，使用支付命令书的支票账户。 具有储蓄的性质，即支付较高的利息。 第十页，共四十九页。 3、货币市场存款帐户 利率高，没有利率上限； 存款10万美元可得到存款保险； 向第三者支付时，可使用支票或电话通知转帐，但每月不能超过6次； 帐户要求保留2500美元的最低余额； 提款时必须提前至少7天通知银行； 客户会定期收到一份结算清单。 第十一页，共四十九页。 非交易类存款：以生息为主要目的的存款，可为商业银行提供了稳定的资金 储蓄存款 定期存款 大额可转让定期存单（CD存单） 零续定期存款 与物价指数挂钩的指数存款证 第十二页，共四十九页。 大额可转让定期存单（CD存单） 存款人将资金按某一固定利率和期限存入银行并获得的可在市场上转让买卖的存单形式凭证。 不记名的，可以自由转让 存单面额大，金额固定 期限固定 利率较高 其流通市场非常活跃。 第十三页，共四十九页。 零续定期存款 —— 是一种可以多次续存，期限在半年以上五年以内的储蓄存款帐户。 与物价指