华安量化LOF：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）清算报告.docxVIP

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 清算报告 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2022 年 9 月 23 日 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 清算报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)，由华安 基金管理有限公司(以下简称“公司”、“本基金管理人”或“基金管理人”)任 基金管理人， 由中国银行股份有限公司任基金托管人， 由华安深证 300 指数证券 投资基金(LOF) 转型而来， 并经中国证监会证监许可【2018】1030 号文准予注 册，本基金自 2019 年 1 月 11 日起正式转型。 根据市场环境变化， 为保护基金份额持有人的利益， 基金管理人依据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安 量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同》的有关规定， 本基金管理人 经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致， 华安量化多因子混合型证券 投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 并于 2022 年 8 月 29 日表决通过了《关于华安量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) 终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会 决议自该日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为 2022 年 8 月 30 日， 自 2022 年 8 月 31 日进入清算期。 基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 和上海市通力律师事务所于 2022 年 8 月 31 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙) 对清算报告进行审计， 上海市通力律师事务所对清 算报告出具法律意见。 §2 基金产品概况 基金名称 华安量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 华安量化多因子 (LOF) 场内简称 华安量化 LOF 基金主代码 160415 交易代码 160415 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 清算报告 第 3 页 共 9 页 基金运作方式 上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2019 年 1 月 11 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末 (2022 年 8 月 30 日) 基金份额总额 6,107,225.36 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 投资目标 通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求 资产的长期增值， 在严格控制组合风险同时， 力争 获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采用多因子量化模型投资策略，综合技术、 财务、流动性等多方面指标，精选股票进行投资， 优化调整投资组合， 力争实现高于业绩比较基准的 投资收益和基金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。 §3 基金运作情况概述 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据经 份额持有人大会表决通过的《关于华安深证300指数证券投资基金(LOF)转型并 修改基金合同等相关事项的议案》以及相关法律法规的相关规定，由华安深证 300指数证券投资基金(LOF)转型而来。 根据本基金的基金管理人于 2019 年 1 月 10 日发布的《关于华安深证 300 指 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 清算报告 第 4 页 共 9 页 数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份 额持有人大会于 2019 年 1 月 9 日表决通过了《关于华安深证 300 指数证券投资 基金(LOF)转型并修改基金合同等相关事项的议案》，同时根据《关于准予华安深 证 300 指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》(证监许可[2018]1030 号)批复， 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)于 2019 年 1 月 11 日正式转型为华安量化 多因子混合型证券投资基金(LOF)。自同日起，《华安量化多因子混合型证券投资 基金(LOF)基金合同》和《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)托管协 议》生效，原《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》失效。本基金为上市