第三章负债业务管理.pptVIP

人民币存款利率表日期：2007-12-21 项目 年利率（%） 项目 年利率（%） 一、城乡居民及单位存款 ? 2.零存整取、整存零取、存本取息 ? （一）活期 0.72 一年 3.33 （二）定期 ? 三年 3.78 1.整存整取 ? 五年 4.14 三个月 3.33 3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 半年 3.78 二、协定存款 1.53 一年 4.14 三、通知存款 . 二年 4.68 一天 1.17 三年 5.40 七天 1.71 五年 5.85 ? 第三十页，共四十九页。 （四）存款越多越好吗1.宏观适度判断a 存款总额与国内生产总值比b 企业存款与企业销售总额比c 居民存款与居民收入总额比2. 微观适度判断a 贷款需求变化b 吸收存款的成本c 管理承受能力 第三十一页，共四十九页。 第四节 短期借款的经营策略 （一）短期借款的意义 1. 提供大多数非存款资金来源2. 满足银行周转金需要3. 提高资金管理效率4. 扩大银行经营规模5. 加强外部联系与合作 第三十二页，共四十九页。 （二）短期借款的渠道1.同业拆借2.向中央银行借款 3.转贴现4.回购协议 5.大面额存单6.欧洲货币市场借款是一种以非居民参与为主的以欧洲银行为中介的在某种货币发行国国境之外，从事该种货币借贷或交易的市场，又称离岸金融市场。存在伦敦银行的美国美元，从德国银行贷款美元。（三）短期借款的经营策略1.时机选择、规模控制、结构确定2.短期借款管理重点  第三十三页，共四十九页。 第三十四页，共四十九页。 第五节 商业银行的长期借款 一、商业银行长期借款的意义 长期借款一般采用金融债券的形式，金融债券具有不同于存款的特点： 第一，筹资的目的不同，全面扩大资金来源vs增加长期资金来源和特定用途； 第二，筹资的机制不同，经常性无限额vs集中性有限额，买方市场vs卖方市场； 第三，筹资的效率不同，债券更高； 第四，所吸收资金的稳定性不同，债券更高； 第五，资金的流动性不同，不能转让vs二级市场转让流通。 第三十五页，共四十九页。 * 第三章 负债业务管理 银行负债的作用与构成 存款业务管理 借入款管理 负债成本管理 负债经营理念的演进 第一页，共四十九页。 第一节 银行负债的作用与构成 （一）银行负债的概念 广义负债：除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本期票和长期债务等二级资本的内容。 狭义负债：指银行存款、借款等一切非资本性的债务。本章以狭义负债为研究对象。 第二页，共四十九页。 第一节 银行负债的作用与构成 （二）银行负债的作用 1.银行经营的先决条件2.保持流动性的手段3.经济发展的推动力4.构成流通中的货币量5.联系社会各界的渠道 第三页，共四十九页。 货币供应量 中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次： 　　M0：流通中的现金(不包括银行库存现金)； 　　M1：M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款； 　　M2：M1+城乡居居储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款；? ?? ? M3：M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。 　　其中，M1 是通常所说的狭义货币量，流动性较强；M2 是广义货币量，M2与M1的差额是准货币，流动性较弱；M3 是考虑到金融创新的现状而设立的，暂未测算。 第四页，共四十九页。 第五页，共四十九页。 （三）银行负债管理的目的1.支持资产增长并保证其流动性2.降低筹资的利息成本3.取得合理的利率敏感负债组合4.吸引银行的重要客户（四）银行负债构成 第六页，共四十九页。 银 行 负 债 中长期债券 央行借款 非存款负债 存款负债 活期存款 国际借款 同业拆借 储蓄存款 定期存款 第七页，共四十九页。 1、中国工商银行负债结构 表3-1 分析2002~2007年变化 第八页，共四十九页。 2、美国被保险银行的负债结构（单位10亿美元） 活期存款 定期与储蓄 借入款 数额 占比 数额 占比 数额 占比 1986 472.3 18.3 1751.1 67.8 359.0 13.9 1988 479.4 17.0 1952.2 69.4 380.9 13.5 1990 488.9 16.1 2161.0 71.2 384.7 12.7 1992 540.6 17.4 2157.9 69.5 406.5 13.1 1994 572.3 16.5 2302.1 66.4 591.1 17.1 1996 664.3 17.0 2532.9