农村信用社信贷风险管理研究【开题报告】.pdfVIP

开题报告 农村信用社信贷风险管理研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 目前农村信用社是我国农村金融的主力军，是联系农民的金融纽带，对服 务“三农”和促进农村经济发展至关重要。农村信用社一旦出现风险有可能引 起金融危机，甚至可能对本地区的经济运行产生极为深刻的影响。现今金融风 险事件频繁爆发以及金融创新的不断发展，风险问题已成为人们普遍关注的焦 点，作为农村金融主力军的农村信用社， 险防范是其自身发展，提高核心竞 风 争力的需要。加强农村信用社风险管理，建立风险预警机制，健全内控制度， 以市场化手段强化监督管理在当前就具有重要意义。 本文以萧山农村合作银行为例，细致研究其经营现状及风险形成原因，进 而提出萧山农村合作银行信贷风险防范的相关举措，以促进萧山农村合作银行 信贷业务的发展。 2.国内外研究现状 对信贷风险成因的研究中，徐宏伟（2009）认为一是信贷管理制度落实不 严、内控制度不健全；二是抵押物落实不到位；三是转据和以贷结息现象不能 完全杜绝，形成风险隐患；四是信息反馈不准确、不全面。钟声、张坤（2009） 认为影响农信社的信贷风险主要有机构的内部因素和外部因素构成。内部因素 有1.监管机制不完善、信息不对称；2.信贷机构信贷结构单一。外部因素有 1. 金融危机影响下,农业经营困难,还贷能力下降,违约事件屡有发生；2.当地政府 使用行政手段干预资金流向；3.农村信用体制的不完善。 在信贷风险度量的研究上，李江、刘丽平（2008）在对中国银行体系信用 风险评估中,运用了综合经济指标和宏观经济变量对贷款违约率进行了模拟。程 婵娟、邹海波（2009）基于CPV模型,分别选取国际、国内宏观经济形势代表性 指标,以及与银行贷款业务联系紧密的行业发展情况指标,对银行业贷款违约概 率进行度量,其结果表明,该模型在度量银行贷款违约概率方面具有较好的效果, 将会对全面信贷风险管理提供有力的依据。 在加强农信社信贷风险管理的研究上，谢承恒（2010）提出，一要强化信 贷流程管理，有效地防范信贷风险；二要完善制度体系，强化信贷风险管理内 控制度；三要提升信贷从业人员素质，强化全员风险防范意识；四要提升企业 信贷文化，培育健康的风险文化；五要完善担保抵押制度；六要逐步建立并完 善风险预警系统。 0 国外风险管理理论主要经历了以下几个阶段： 一是资产管理理论。传统的商业银行主要偏重资产业务的管理。这是因为 商业银行经营中直接、最具经常性的风险来自于资产业务。因为传统商业银行 利润主要来自于资产业务。 二是负债管理理论。该理论的核心是，把保证商业银行流动性的重点，由 资产方转移到负债方，以主动的、积极的负债管理作为实现资产流动性、赢利 性均衡的主要工具。 三是资产负债综合性管理理论。资产负债综合管理理论的基本思想是银行 应以最低成本来筹集资金，以最大的赢利来安排剩余资金，切实防范和控制银 行风险。 四是资产负债表内外统一管理理论。资产负债表内外统一管理理论的核心 原则仍然是银行经营的“三性”相统一的原则，是伴随经济发展、市场变化和 银行业务发展而发展的，既是指导商业银行业务发展的理论，也是指导商业银 行风险管理的理论。 五是资本管理理论。资本管理理论其实是关于银行必须拥有抵御风险的资 本实力的理论，在此理论思想的指导下，发展起来的是监管当局对商业银行的 资本充足率、存款准备金制度、政府保护存款人利益的存款保险制度和保护银 行的最后贷款人制度(中央银行再贷款制度)的监管政策体系和监管理论，以及 防止银行购并形成垄断的垄断力评估理。 从国际上信用风险度量模型研究及发展看，目前主要新成果有 :JPMorgan 银行发展的信用计量方法Credit Metrics ；CSFP发展的信用风险Credit Risk+ ；KMV 公司的KMV模型；穆迪公司提出的Risk Calc方法等。而 Credit Metrics影响最大。 综合国内外对于信贷风险管理的研究情况来看，虽然在理论上我国已经取 得了不少成绩，但是国内仍还没有形成关于银行业信贷风险全面管理的框架， 所进行的只是信贷风险管理的条块分割研究。从对国内二十年的文献检索结果 来看，虽然某一些论文试图通过某种数